MCMC(Markov Chain Monte Carlo) and Gibbs Sampling
1. 隨機模擬 隨機模擬(或者統計模擬)方法有一個很酷的別名是蒙特卡羅方法(Monte Carlo Simulation)。這個方法的發展始於20世紀40年代，和原子彈制造的曼哈頓計划密切相關，當時的幾個大牛，包括烏拉姆、馮.諾依曼、費米、費曼、Nicholas Metropolis ...
原文：MCMC：Markov Chain&Monte Carlo（二）MH采樣和Gibbs采樣，MCMC局限性
MCMC全稱是Markov Chain amp Monte Carlo。 在概率圖的框架中屬於近似推斷中的不確定性推斷，與之相對的有近似推斷中的變分推斷 variational Inference 。 MCMC本質是基於 采樣 的 隨機 近似 。有三個關鍵詞。 采樣是說MCMC本質就是一種引入Markov Chain模型實現采樣任務的一種方法，本質是一種采樣方法 Method 。 隨機是說MCMC ...
2020-08-02 19:29 1 799 推薦指數：
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