目錄 QuantLib 金融計算——案例之普通利率互換分析(3) 概述 相關組件 測試組件 測試 ChinaFixingRepoCouponPricer 測試 ChinaFixingRepoSwap ...
目錄 QuantLib 金融計算 案例之普通利率互換分析 概述 合約條款 實踐 設置 RateHelper Bootstrap 驗證 差異可能的來源 下一步 擴展閱讀 如果未做特別說明,文中的程序都是 C 代碼。 QuantLib 金融計算 案例之普通利率互換分析 概述 QuantLib 中涉及利率互換的功能大致分為兩大類: 對存續的利率互換合約估值 根據利率互換合約的成交報價推算隱含的期限結構 ...
2020-05-22 23:31 8 1826 推薦指數:
目錄 QuantLib 金融計算——案例之普通利率互換分析(3) 概述 相關組件 測試組件 測試 ChinaFixingRepoCouponPricer 測試 ChinaFixingRepoSwap ...
目錄 QuantLib 金融計算——案例之普通利率互換分析(1) 概述 合約條款 實踐 設置期限結構 添加歷史浮動利率 設置合約 估值 估值差異可能的來源 ...
目錄 QuantLib 金融計算——原理之利率互換的分析 兩類分析 互換分析的計算任務 開放問題:如何實現 FR007 互換的相關分析? 擴展閱讀 以下文字源自我對源代碼的理解,如有不同意見,歡迎留言討論 ...
目錄 QuantLib 金融計算——案例之普通歐式期權分析 概述 普通歐式期權公式法定價 1. 配置期權合約條款 2. 構建期權對象 3. 配置定價引擎 4. 計算 題外話:天數 ...
目錄 QuantLib 金融計算——案例之固息債的關鍵利率久期(KRD) 概述 關鍵利率久期的基本概念 從擾動的角度計算 KRD 計算案例 Quote 類和引用帶來的便利 參考文獻 ...
目錄 QuantLib 金融計算——QuantLib 入門 簡介 主要功能 安裝與使用 學習指南 The HARD Way The EASY Way ...
-Python 在線文檔 《QuantLib 金融計算》系列 QuantLib 入門 基本組件之 Date ...
目錄 QuantLib 金融計算——案例之主成分久期(PCD) 概述 主成分久期 計算案例 利率變化的主成分分析 計算 PCD 擴展閱讀 QuantLib 金融計算 ...