拓端tecdat|R語言使用HAR-RV預測實際波動率Realized Volatility案例
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=3832 在建議用於預測已實現波動率的模型中，Corsi的HAR-RV在性能和簡便性方面均脫穎而出。“ HAR-RV”代表已實現波動性的異質自回歸模型，並且基於所謂的“異質市場假說”。這表明，金融市場是人們以不同的頻率行事的相互作用 ...
原文：拓端tecdat|R語言中基於混合數據抽樣(MIDAS)回歸的HAR-RV模型預測GDP增長
原文鏈接：http: tecdat.cn p 預測GDP增長 我們復制了Ghysels 中提供的示例。我們進行了MIDAS回歸分析，以預測季度GDP增長以及每月非農就業人數的增長。預測公式如下 其中yt是按季度季節性調整后的實際美國GDP的對數增長，x t是月度總就業非農業工資的對數增長。 首先，我們加載數據並執行必要的轉換。 R gt y lt window USqgdp, end c , R ...
2020-04-27 15:44 0 636 推薦指數：
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