拓端數據tecdat|Python用時變馬爾可夫區制轉換（Markov regime switching）自回歸模型分析經濟時間序列
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=22617 原文出處：拓端數據部落公眾號 本文提供了一個在統計模型中使用馬可夫轉換模型模型的例子，來復現Kim和Nelson（1999）中提出的一些結果。它應用了Hamilton（1989）的濾波器和Kim（1994）的平滑器 ...
原文：拓端tecdat|R語言馬爾可夫區制轉換模型Markov regime switching
原文鏈接：http: tecdat.cn p 總覽 本文簡要介紹了一種簡單的狀態切換模型，該模型構成了隱馬爾可夫模型 HMM 的特例。這些模型適應時間序列數據中的非平穩性。從應用的角度來看，這些模型在評估經濟 市場狀態時非常有用。這里的討論主要圍繞使用這些模型的科學性。 基本案例 HMM的主要挑戰是預測隱藏部分。我們如何識別 不可觀察 的事物 HMM的想法是從可觀察的事物來預測潛在的事物。 模擬數 ...
2020-04-25 20:58 0 703 推薦指數：
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