蒙特卡洛積分法（一）
今天我們來講一節數學課：蒙特卡洛積分 一般在工程實踐中，面對的函數千變萬化，我們很難直接計算得出某個函數的積分的解析解。為了求解函數積分的數值解，蒙特卡洛法是一種強大的積分方法。它的推導過程如下： 假設我們想去求得函數g的積分，首先根據大數定理，任意給定一個實數函數f和隨機變量x~p(x ...
原文：蒙特卡洛積分法（二）
上一次我們談到，使用蒙特卡洛積分法求積分涉及到兩個問題： .如何對一個任意分布函數進行抽樣 .如何減少方差。這里我們先來探討第一個問題，給定一個概率密度函數，如何對其進行采樣，使采樣滿足其概率分布。 平常有兩種方法實現： .逆變換算法 假設我們有一個概率分布函數p x ，對它取積分，可以得到它累積分布函數P x ，這個函數根據性質我們知道它的值域是一定分布在 , 區間的。那么通過它的反函數就可以實 ...
2020-01-11 15:15 0 928 推薦指數：
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