VAR向量自回歸模型學習筆記2
向量自回歸模型 今天的你 和昨天的你 和前天的你，是否具有相關性。 1. 定義 向量自回歸（VAR,Vector Auto regression）分析聯合內生變量間的動態關系 聯合：n個變量間的相互影響 動態：p期滯后 沒有任何約束條件，因此又稱為無約束向量自回歸模型 ...
原文：VAR模型學習筆記
目錄 定義 VAR模型的具體步驟 . 平穩性檢驗 . 格蘭傑檢驗 . VAR模型的公式 . 建立VAR模型的目的 建模步驟及公式 代碼實現 定義 VAR模型除了分析自身滯后項的影響外，還分析其他相關因素的滯后項對未來值產生的影響參考 用來分析隨機擾動對系統的動態沖擊的大小，正負以及持續時間 VAR模型的具體步驟 .先檢驗序列的平穩性，看序列是否平穩，或者一階單整，或者更高階 .根據AIC SBC ...
2020-01-04 11:35 0 6628 推薦指數：
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