上篇文章里用pyalgotrade框架計算了策略收益率、夏普值、最大回測等回測指標，但是貌似沒有直接計算α值，β值，信息比率等回測指標的方法。看來要自己實現了。 參照《Python量化策略風險指標》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)這篇文章里的定義實現 ...

從前兩篇文章中，我們使用pyalgotrade框架進行了量化策略的回測的基本操作。使用框架確實比較方便，但是仍有很多每次都要進行的重復操作，比如建立數據源，建立策略，綁定策略與分析器，運行回測，取得回測結果，繪圖等。能不能進行進一步的封裝?我想要的是，指定要交易的股票代碼，基准股票代碼，初始資金 ...

股票做回測。我照着其程序寫了，計算結果與文章中的一致。 接下來就用pyalgotrade框架和我自己的 ...

《量化投資:以python為工具》第五部分筆記 先來畫k線圖，要注意finance模塊已經從matplotlib庫中去除，現在要用mpl_finance庫，單獨安裝。 其中有candlestick_ohlc函數，用來畫k線圖或者叫蠟燭圖。函數接受的日期格式是浮點類型，接受的數據格式是列表型，要進行 ...

讀了一本量化投資的書，筆記如下。 書名：打開量化投資的黑箱 作者：Rishi K. Narang 譯者：郭建光 出版者：機械工業出版社 版次：2012年3月第一版第一刷 前言 量化交易是人類經過嚴格研究后得到的交易策略，然后交付給系統去實施。其與主觀判斷型的交易策略的主要差別在於策略如何生成 ...

一、RQalpha github 地址 https://github.com/ricequant/rqalpha 1、運行test.py文件，顯示 No module named 'logboo ...

一、量化投資—為什么選擇Python？ 二、Windows環境下python的安裝與使用 ...

　　本人本科時學習電子科學技術，算是硬件設計，碩士出國了，學習計算機通信，后來在國外做一個嵌入式的碼農。 　　日子過得還不錯，因為愛情的原因，我回國了。回國前我思考了很長時間，不想再作為一個碼農，我覺得中國的金融行業遠不如外國，有很大的發展空間。於是哥決定轉行，可惜隔行如隔山，金融投資行業根本 ...