原文鏈接http://tecdat.cn/?p=2657 本文展示了如何基於基礎ARMA-GARCH過程(當然這也涉及廣義上的QRM)來擬合和預測風險價值(Value-at-Risk,VaR)。 library(qrmtools)# for qq_plot() library ...
原文鏈接:http: tecdat.cn p 這個簡短的演示說明了使用rmgarch軟件包的DCC模型及其方法的使用,尤其是在存在MVT分布形狀參數的情況下進行 級DCC估計的另一種方法。 第一階段並將其傳遞給dccfit cl makePSOCKcluster multf multifit uspec, Dat, cluster cl 接下來,估計DCC模型。 fit dccfit spec , ...
2019-09-25 10:53 0 651 推薦指數:
原文鏈接http://tecdat.cn/?p=2657 本文展示了如何基於基礎ARMA-GARCH過程(當然這也涉及廣義上的QRM)來擬合和預測風險價值(Value-at-Risk,VaR)。 library(qrmtools)# for qq_plot() library ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=3889 此示例顯示如何使用估計復合條件均值和方差模型estimate。 加載數據並指定模型。 加載工具箱附帶的NASDAQ數據 。對於數值穩定性,將返回值轉換為收益率。指定AR(1)和GARCH(1,1)復合模型 ...
Houdini Nodes Houdini相當於一個圖形沙盒工具集,可以自由地控制組合各種圖形數據,如今它已經成為了TA技能樹中必須要會的一項技能,所以我最近也開始研究Houdini。Houdini和其它DCC軟件有個不太一樣的地方在於它的大部分功能都封裝成了一個Node,可以供用戶 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=6632 我將建立道瓊斯工業平均指數(DJIA)日交易量對數比的ARMA-GARCH模型。 獲取數據 load(file='DowEnvironment.RData') 日交易量 每日交易量內發生的 變化 ...
原文 http://tecdat.cn/?p=3364 加載R包和數據集 上述症狀數據集包含在R-package 中,並在加載時自動可用。 加載包后,我們將此數據集中包含的12個心情變量進行子集化: mood_data <- as.matrix ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24492 原文出處:拓端數據部落公眾號 介紹 此分析的目的是構建一個過程,以在給定時變波動性的情況下正確估計風險價值。風險價值被廣泛用於衡量金融機構的市場風險。我們的時間序列數據包括 1258 天的股票收益。為了解釋每日收益率方差的一小部分 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=4276 閾值模型用於統計的幾個不同區域,而不僅僅是時間序列。一般的想法是,當變量的值超過某個閾值時,過程可能表現不同。也就是說,當值大於閾值時,可以應用不同的模型,而不是當它們低於閾值時。例如,在葯物毒理學應用中,可能低於閾值量的所有劑量都是 ...
來源:http://www.dataguru.cn/article-794-1.html rugarch包是R中用來擬合和檢驗garch模型的一個包。該包最早在http://rgarch.r-forge.r-project.org上發布,現已發布到CRAN上。簡單而言,該包主要包括四個功能 ...