原文:R語言編程代寫GARCH-DCC模型和DCC(MVT)建模估計

原文鏈接:http: tecdat.cn p 這個簡短的演示說明了使用rmgarch軟件包的DCC模型及其方法的使用,尤其是在存在MVT分布形狀參數的情況下進行 級DCC估計的另一種方法。 第一階段並將其傳遞給dccfit cl makePSOCKcluster multf multifit uspec, Dat, cluster cl 接下來,估計DCC模型。 fit dccfit spec , ...

2019-09-25 10:53 0 651 推薦指數:

查看詳情

matlab代寫估計arma garch 條件均值和方差模型

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=3889 此示例顯示如何使用估計復合條件均值和方差模型estimate。 加載數據並指定模型。 加載工具箱附帶的NASDAQ數據 。對於數值穩定性,將返回值轉換為收益率。指定AR(1)和GARCH(1,1)復合模型 ...

Fri Jul 27 01:58:00 CST 2018 0 1449
虛幻5渲染編程——DCC工具篇:Houdini

Houdini Nodes Houdini相當於一個圖形沙盒工具集,可以自由地控制組合各種圖形數據,如今它已經成為了TA技能樹中必須要會的一項技能,所以我最近也開始研究Houdini。Houdini和其它DCC軟件有個不太一樣的地方在於它的大部分功能都封裝成了一個Node,可以供用戶 ...

Tue Nov 02 02:00:00 CST 2021 0 147
R語言風險價值:ARIMA,GARCH模型滾動估計,預測VaR和回測分析股票時間序列

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24492 原文出處:拓端數據部落公眾號 介紹 此分析的目的是構建一個過程,以在給定時變波動性的情況下正確估計風險價值。風險價值被廣泛用於衡量金融機構的市場風險。我們的時間序列數據包括 1258 天的股票收益。為了解釋每日收益率方差的一小部分 ...

Wed Dec 29 07:08:00 CST 2021 0 1246
R語言代寫閾值模型代碼示例

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=4276 閾值模型用於統計的幾個不同區域,而不僅僅是時間序列。一般的想法是,當變量的值超過某個閾值時,過程可能表現不同。也就是說,當值大於閾值時,可以應用不同的模型,而不是當它們低於閾值時。例如,在葯物毒理學應用中,可能低於閾值量的所有劑量都是 ...

Wed Mar 13 23:15:00 CST 2019 0 530
rugarch包與R語言中的garch模型

來源:http://www.dataguru.cn/article-794-1.html rugarch包是R中用來擬合和檢驗garch模型的一個包。該包最早在http://rgarch.r-forge.r-project.org上發布,現已發布到CRAN上。簡單而言,該包主要包括四個功能 ...

Sun Mar 25 01:54:00 CST 2018 0 9954
 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM