1. 模型的偏差以及方差: 模型的偏差:是一個相對來說簡單的概念:訓練出來的模型在訓練集上的准確度。 模型的方差:模型是隨機變量。設樣本容量為n的訓練集為隨機變量的集合(X1, X2, ..., Xn),那么模型是以這些隨機變量為輸入的隨機變量函數(其本身仍然是隨機變量):F(X1, X2 ...
當我們在機器學習領域進行模型訓練時,出現的誤差是如何分類的 我們首先來看一下,什么叫偏差 Bias ,什么叫方差 Variance : 這是一張常見的靶心圖 可以看左下角的這一張圖,如果我們的目標是打靶子的話,我們所有的點全都完全的偏離了這個中心的位置,那么這種情況就叫做偏差 再看右上角這張圖片,我么們的目標是右上角這張圖片中心的紅色位置,我們射擊的點都圍繞在這個紅色的點的周圍,沒有大的偏差,但是 ...
2019-08-19 12:06 0 462 推薦指數:
1. 模型的偏差以及方差: 模型的偏差:是一個相對來說簡單的概念:訓練出來的模型在訓練集上的准確度。 模型的方差:模型是隨機變量。設樣本容量為n的訓練集為隨機變量的集合(X1, X2, ..., Xn),那么模型是以這些隨機變量為輸入的隨機變量函數(其本身仍然是隨機變量):F(X1, X2 ...
正則化后的線性回歸模型 模型 \[{h_\theta }\left( x \right) = {\theta _0} + {\theta _1}x + {\theta _2}{x^2} + {\t ...
眾所周知,對於線性回歸,我們把目標方程式寫成:。 (其中,f(x)是自變量x和因變量y之間的關系方程式,表示由噪音造成的誤差項,這個誤差是無法消除的) 對y的估計寫成:。 就是對自變 ...
簡單的以下面曲線擬合例子來講: 直線擬合后,相比原來的點偏差最大,最后一個圖完全擬合了數據點偏差最小;但是拿第一個直線模型去預測未知數據,可能會相比最后一個模型更准確,因為最后一個模型過擬合了,即第一個模型的方差比最后一個模型小。一般而言高偏差意味着欠擬合,高方差意味着過擬合。他們之間 ...
“偏差-方差分解”(bias-variance decomposition) 是解釋學習算法泛化性能的一種重要工具。 偏差-方差分解試圖對學習算法的期望泛化錯誤率進行拆解。我們知道,算法在不同訓練集上學得的結果很可能不同,即便這些訓練集是來自同一個分布。對測試樣本x,令yD為x在數據集中的標記 ...
的診斷方法。 偏差和方差 評價數據擬合程度好壞,通常用代價函數J(平方差函數 ...
准: bias描述的是根據樣本擬合出的模型的輸出預測結果的期望與樣本真實結果的差距,簡單講,就是在樣本上擬合的好不好。要想在bias上表現好,low bias,就得復雜化模型,增加模型的參數,但這樣容易過擬合 (overfitting),過擬合對應上圖是high variance,點很分散 ...
模型性能的度量 在監督學習中,已知樣本 ,要求擬合出一個模型(函數),其預測值與樣本實際值的誤差最小。 考慮到樣本數據其實是采樣,並不是真實值本身,假設真實模型(函數)是,則采樣值,其中代表噪音,其均值為0,方差為。 擬合函數的主要目的是希望它能對新的樣本進行預測 ...