原文 http://tecdat.cn/?p=3364 加載R包和數據集 上述症狀數據集包含在R-package 中,並在加載時自動可用。 加載包后,我們將此數據集中包含的12個心情變量進行子集化: mood_data <- as.matrix ...
原文鏈接http: tecdat.cn p 本文展示了如何基於基礎ARMA GARCH過程 當然這也涉及廣義上的QRM 來擬合和預測風險價值 Value at Risk,VaR 。 library qrmtools for qq plot library rugarch 模擬數據 我們考慮具有t的ARMA , GARCH , 過程 將ARMA GARCH模型擬合到 模擬的 數據 擬合一個ARMA ...
2019-05-07 15:30 0 989 推薦指數:
原文 http://tecdat.cn/?p=3364 加載R包和數據集 上述症狀數據集包含在R-package 中,並在加載時自動可用。 加載包后,我們將此數據集中包含的12個心情變量進行子集化: mood_data <- as.matrix ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=2841 此示例顯示MATLAB如何從復合條件均值和方差模型預測 和條件差異。 步驟1加載數據並擬合模型 加載工具箱附帶的納斯達克數據。將條件均值和方差模型擬合到數據中 ...
,我們使用 Box-Jenkins 方法來擬合自回歸綜合移動平均 (ARIMA) 模型,並測試帶下划線 ...
ARMA: #讀入數據,並繪制時序圖 d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt") x<-ts(log(d),start = 1) 1: x的時間序列圖: x<-ts(log(d),start ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=5919 在本文中,我將介紹ARMA,ARIMA(Box-Jenkins),SARIMA和ARIMAX模型如何用於預測給定的時間序列數據。 使用后移運算符計算滯后差異 我們可以使用backshift運算符來執行計算。例如,后軸 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=3889 此示例顯示如何使用估計復合條件均值和方差模型estimate。 加載數據並指定模型。 加載工具箱附帶的NASDAQ數據 。對於數值穩定性,將返回值轉換為收益率。指定AR(1)和GARCH(1,1)復合模型 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=6632 我將建立道瓊斯工業平均指數(DJIA)日交易量對數比的ARMA-GARCH模型。 獲取數據 load(file='DowEnvironment.RData') 日交易量 每日交易量內發生的 變化 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24182 原文出處:拓端數據部落公眾號 概要 本文用 R 編程語言極值理論 (EVT) 以確定 10 只股票指數的風險價值(和條件 VaR)。使用 Anderson-Darling 檢驗對 10 只股票的組合數據進行正態性檢驗,並使用 ...