原文:R語言代寫基於ARMA-GARCH-VaR模型擬合和預測實證研究分析案例

原文鏈接http: tecdat.cn p 本文展示了如何基於基礎ARMA GARCH過程 當然這也涉及廣義上的QRM 來擬合和預測風險價值 Value at Risk,VaR 。 library qrmtools for qq plot library rugarch 模擬數據 我們考慮具有t的ARMA , GARCH , 過程 將ARMA GARCH模型擬合到 模擬的 數據 擬合一個ARMA ...

2019-05-07 15:30 0 989 推薦指數:

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matlab代寫預測ARMA-GARCH 條件均值和方差模型

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=2841 此示例顯示MATLAB如何從復合條件均值和方差模型預測 和條件差異。 步驟1加載數據並擬合模型 加載工具箱附帶的納斯達克數據。將條件均值和方差模型擬合到數據中 ...

Fri Jul 27 02:20:00 CST 2018 0 1071
時間序列:R語言ARMA-GARCH模型

ARMA: #讀入數據,並繪制時序圖 d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt") x<-ts(log(d),start = 1) 1: x的時間序列圖: x<-ts(log(d),start ...

Tue Jul 30 18:39:00 CST 2019 0 6462
matlab代寫估計arma garch 條件均值和方差模型

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=3889 此示例顯示如何使用估計復合條件均值和方差模型estimate。 加載數據並指定模型。 加載工具箱附帶的NASDAQ數據 。對於數值穩定性,將返回值轉換為收益率。指定AR(1)和GARCH(1,1)復合模型 ...

Fri Jul 27 01:58:00 CST 2018 0 1449
 
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