ARMA:
#讀入數據，並繪制時序圖
d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt")
x<-ts(log(d),start = 1)
1: x的時間序列圖：
x<-ts(log(d),start = 1)
plot(x)
2:
從上圖可以看出x.dif序列值在0的附近波動，沒有存在顯著地波動起伏大的情況，基本為平穩特征.
3.對x.dif序列adf單位根檢驗：
從x.dif的adf單位根檢驗p=0.01小於顯著水平a=0.05，故拒絕原假設，所有x.dif是平穩序列.
4.
從上圖可以看出x.dif的ACF，PACF是均顯示不截尾的性質（PACF：lag12,14; ACF：lag:4,12 在2倍標准差外）,故認為可以嘗試使用模型ARMA(1,1)
5: 系統自動定階：
為避免錯估模型采用，auto.arima自動定價模型
定階模型是ARIMA（1,1,1），其中p=1,d=1,q=1
也就是d=1是需要一階差分后，序列才平穩，然后對它進行自回歸模型是ARMA(1,1).既最后得到模型為x.dif序列的ARMA(1,1)模型
6:
7: 進行白噪聲檢驗：
8:
GARCH：
ARCH效應檢驗的兩種方法：
LM檢驗（拉格朗日檢驗）
擬合garch(1,1):
