R語言代寫基於ARMA-GARCH-VaR模型擬合和預測實證研究分析案例
原文鏈接http://tecdat.cn/?p=2657 本文展示了如何基於基礎ARMA-GARCH過程（當然這也涉及廣義上的QRM）來擬合和預測風險價值（Value-at-Risk，VaR）。 library(qrmtools)# for qq_plot() library ...
原文：R語言代寫估計時變VAR模型時間序列的實證研究分析案例
原文http: tecdat.cn p 加載R包和數據集 上述症狀數據集包含在R package 中，並在加載時自動可用。 加載包后，我們將此數據集中包含的 個心情變量進行子集化： mood data lt as.matrix symptom data data , : Subset variables mood labels lt symptom data colnames : Subset ...
2019-04-23 18:03 0 838 推薦指數：
相關推薦
R語言風險價值：ARIMA，GARCH模型滾動估計，預測VaR和回測分析股票時間序列
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=24492 原文出處：拓端數據部落公眾號 介紹 此分析的目的是構建一個過程，以在給定時變波動性的情況下正確估計風險價值。風險價值被廣泛用於衡量金融機構的市場風險。我們的時間序列數據包括 1258 天的股票收益。為了解釋每日收益率方差的一小部分 ...
基於R語言的時間序列平穩性檢驗及實證分析 李文
平穩性檢驗是時間序列分析中的基礎內容，R語言是數據分析的重要工具，本文把兩者結合在一起研究時間序列的平穩性。首 先基於單位根檢驗的基本原理，簡要介紹了ADF檢驗法、PP檢驗法、DF-GLS檢驗法；KPSS檢驗法和NP檢驗法，其次分析了R語言中的 單位根檢驗；最后開展實證分析，以國家外匯管理局官網 ...
R語言代寫特征選擇——逐步回歸模型分析案例
) ## # A tibble: 15 x 6 ## Index N Predictors `R-Sq ...
R語言 代寫線性混合效應模型實戰案例
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=3059 介紹 處理分組數據和復雜層次結構的分析師，從嵌入在參與者中的測量，嵌套在州內的縣或嵌套在教室內的學生，經常發現他們需要建模工具來反映他們數據的這種結構。在R中，有兩種主要的方法來擬合多級模型，這些模型考慮了數據中的這種結構 ...
R語言代寫線性混合效應模型實戰案例
原文鏈接： http://tecdat.cn/?p=3015 介紹 首先，請注意，圍繞多級模型的術語非常不一致。例如，多級模型本身可以稱為分級線性模型，隨機效應模型，多級模型，隨機截距模型，隨機斜率模型或匯集模型。根據學科，使用的軟件和學術文獻，許多這些術語可能指的是相同的一般建模策略 ...