隨機過程——維納過程
維納過程也叫布朗運動。 布朗運動的難點總結 二階矩過程 定義：若對任意的t屬於T，E[(X(t))2]存在，則稱Xt為二階矩過程。 參考文獻 二階矩理論及應用 二階矩過程 ...
原文：維納過程和伊藤引理
隨機過程：一個變量的值以某種不確定的形式隨時間變化，我們稱該變量服從某種隨機過程。 馬爾科夫過程 Markov process ：是一個特殊類型隨機過程，其中只有標的變量的當前值與未來的預測有關，而變量的歷史值以及變量從過去到現在的演變方式與未來的預測無關。通常被假設股票價格服從馬爾科夫過程。 弱型市場有效性指出，一種股票的當前價格包含了過去價格的所有信息。 維納過程是一種期望值為 ，方差率為每 ...
2019-04-15 17:32 0 702 推薦指數：
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