levy過程、擴散過程、隨機過程帶跳
loading 3、布朗運動（the Brownian motion, Brownian motion process, Wiener process）: 是一個連續時間隨機過程，是一種著名的levy過程。在金融數學理論中（尤其是Black－Schloes期權定價模型）非常重要 ...
原文：QuantLib 金融計算——高級話題之模擬跳擴散過程
目錄 QuantLib 金融計算 高級話題之模擬跳擴散過程 跳擴散過程 模擬算法 面臨的問題 臟 的方法 干凈 的方法 實現 示例 參考文獻 如果未做特別說明，文中的程序都是 C 代碼。 QuantLib 金融計算 高級話題之模擬跳擴散過程 跳擴散過程 年，Merton 最早在衍生品定價中引入並分析了跳擴散過程，正因為如此 QuantLib 中和跳擴散相關的隨機過程類稱之為 Merton Pro ...
2019-03-31 11:46 0 524 推薦指數：
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