凱利公式
真正的本金是什么？有人說，凱利公式計算的倉位總是偏大。其原因嘛，除了上文中提到的，實際股票收益率的分布具有長尾因素，導致極端情況發生的次數比預計要多以外，還有一個原因是很多人沒明白凱利公式的投注比例所對應的本金到底是什么。人們往往會認為凱利公式所針對投注比例是全資產，但其實上並不是，凱利 ...
原文：凱利公式倉位控制，投注比例的利器，凱利公式在倉位管理、彩票投注中的應用
凱利公式： f bp q b 其中，f 投注金額占總資金的比例 p 獲勝的概率 q 失敗的概率，q p b 賠率 假設：你輸和贏的概率均為是 ，例如拋硬幣。贏的時候凈收益率為 ，即rw ，輸的時候凈損失率為 . ，即rl . 。也就是說當你每投入 元錢，贏的時候你能贏 元，輸的時候你需要付出去 毛。 容易看出該假設下的期望收益是 . 。 根據凱利公式，我們可以得到每局最佳的下注比例為： 也就是說每 ...
2018-11-21 02:14 0 9553 推薦指數：
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