蒙特卡洛積分與重要性采樣詳解
，那么利用經典積分方法是得不到積分結果的，但是蒙特卡洛積分方法告訴我們，利用一個隨機變量對被積函數進行采樣 ...
原文：蒙特卡洛采樣、重要性采樣
有一個概率密度函數p x ，求解隨機變量x基於此概率下某個函數f x 的期望，表示如下： 如果概率分布形式比較簡單的話，我們可以采用解析的方法： 如果f x 過於復雜的話，直接求解就非常復雜，我們采用蒙特卡洛的方法。根據大數定理，當采樣數量足夠大的話，采樣樣本可以無限近似地表示原分布，我們可以得到： 我們令待采樣的分布為p x ，另一個簡單可采樣且定義域與p x 相同的概率密度函數為： 我們只需要 ...
2018-09-28 12:08 0 3643 推薦指數：
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