原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=2841 此示例顯示MATLAB如何從復合條件均值和方差模型預測 和條件差異。 步驟1加載數據並擬合模型 加載工具箱附帶的納斯達克數據。將條件均值和方差模型擬合到數據中 ...

原文鏈接http://tecdat.cn/?p=2657 本文展示了如何基於基礎ARMA-GARCH過程（當然這也涉及廣義上的QRM）來擬合和預測風險價值（Value-at-Risk，VaR）。 library(qrmtools)# for qq_plot() library ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=7194 這個簡短的演示說明了使用rmgarch軟件包的DCC模型及其方法的使用，尤其是在存在MVT分布形狀參數的情況下進行2級DCC估計的另一種方法。 第一階段並將其傳遞給dccfit cl ...

什么是無偏估計？？ 估計是用樣本統計量（可以理解為隨機抽樣）來估計總體參數時的一種無偏推斷。 無偏估計的要求就是：估計出來的參數的數學期望等於被估計參數的真實值。 所以呢,可以看出：估計值也是一個變量，因為是隨機的嘛。 真實值誰也不知道啊（因為你不可能把列出無限的實驗 ...

ARMA: #讀入數據，並繪制時序圖 d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt") x<-ts(log(d),start = 1) 1: x的時間序列圖： x<-ts(log(d),start ...

用mean2函數：mean2(X) mean(X,1)%我需要的列均值 %mean(X,2) %% 方差 ...

介紹 均值—方差模型是由H.M.Markowitz（哈里·馬科維茨）在1952年提出的風險度量模型，這是現代資產配置的起點。馬科維茨把風險定義為期望收益率的波動率，首次將數理統計的方法應用到投資組合選擇的研究中。這種模型方法使相互制約的目標能夠達到最佳的平衡效果。其最有名的應用者是耶魯大學 ...

本文的知識點: 使用excel求解GARCH模型的系數，以GARCH模型為例，主要采用的是極大似然估計法MLE。 同時給出了R語言的輸出結果作為對照驗證。 ...