股票——成交量加權平均價VWAP
成交量加權平均價是將多筆交易的價格按各自的成交量加權而算出的平均價，若是計算某一證券在某交易日的VWAP，將當日成交總值除以總成交量即可。VWAP可作為交易定價的一種方法，亦可作為衡量機構投資者或交易商的交易表現的尺度。英文Volume Weighted Average Price ...
原文：VWAP算法（成交量加權平均價）
算法交易其實主要是用在基金公司 券商量化比較多。例如我已經選好股，要大量買入，但是單憑交易員的操作海量單而且要完成買入 萬股這些的操作是有點的困難的。那么這時候怎樣解決拆單，防止沖擊成本的問題呢 只有依靠算法交易了，現在市面上的流行算法交易有兩種，第一種是VWAP，一種是TWAP。但是每種算法交易也有它的壞處，就是很容給人看出操作手法 如果策略比較簡單的情況下 ，所以這種需要不斷優化。 VWAP是 ...
2018-04-25 11:21 1 16895 推薦指數：
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