計量經濟學導論09：協整與誤差修正模型
目錄 協整與誤差修正模型 長期均衡與協整分析 協整的定義 協整的檢驗 兩變量 Engle-Granger 檢驗 多變量協整關系檢驗 一般差分模型的問題 誤差修正模型 格蘭 ...
原文：計量經濟與時間序列_協整和誤差修正模型
偽回歸問題的提出。有上升或下降趨勢的時間序列直接可能會發生一種謬誤的關系。若這些序列在除去各自的時間趨勢后是弱相關的，則只要在回歸模型中加進一個時間趨勢性，便能夠很好的解決問題。比如兩個變量擬合的非常好R 等指標也非常好，但是這兩個變量之間是沒有任何關系的，這就存在解釋的謬誤，這類謬誤就叫偽回歸 比如：我拿GDP去擬合小樹的生長，擬合的非常好，但是不存在解釋關系，在實際中就是出現偽回歸的現象 。 ...
2018-03-09 17:58 0 1286 推薦指數：
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