擾動項要滿足的條件 Var為方差 自相關：當i不等於j的時候，任何兩個擾動項相關系數為0 橫截面數據容易出現異方差的問題； 時間序列數據容易出現自相關的問題。 異方差 如果擾動項存在異方差： （1）OLS估計出來的回歸系數是無偏、一致的。 （2）假設檢驗無法使用（構造的統計 ...

異方差 定義：相對於同方差而言。同方差：總體回歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足，即：隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性回歸模型存在異方差性。 產生原因在於： a.模型中缺少某些解釋變量，從而系統擾動項干擾系統。 b.測量誤差。一般在時間 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=10207 在社會科學中將OLS估計應用於回歸模型時，其中的一個假設是同方差，我更喜歡常誤差方差。這意味着誤差方差沒有系統的模式，這意味着該模型在所有預測級別上都同樣差。 異方差性是同方差性的補充，不會使OLS ...

方差齊性 1. 變異角度 樣本A的方差和樣本B的方差齊性，並不是說樣本A和樣本B方差相等，而是樣本A代表的總體和樣本B代表的總體，這兩個總體方差相等。既然總體方差相等，那為啥樣本A和樣本B方差不等呢，因為有抽樣誤差存在。 方差齊性到底啥意思呢？ 標准差(也可以說方差)是衡量數據的離散情況 ...

Hovtest執行方差齊性檢驗，bartlett一般用於正態分布或者擬正態分布，levene用非正態數據檢驗。 不顯著，說明方差齊性。 ...

目錄 異方差 異方差的含義 異方差的產生原因 異方差的后果 異方差的檢驗方法 異方差的修正措施 異方差 在上一節的討論中，完全共線性問題違背了基本假定 MLR.3 ，而多重共線性沒有違背任何一個基本假定 ...

異方差問題　 　　Ordinary Least Squares (OLS) 需要四個 - -有些人說五或六個 - 假設要滿足，但建模時我們經常會遇到異方差（Heteroskedasticity）問題， 那是因為，很多數據都表現出這種“異方差性”。我們通常可以直觀地解釋原因： 隨着年齡 ...

兩組數據線性無關。而兩組數據的協方差越大，相關性也就越大。當協方差為負時，兩組數據負相關，反之為正相關 ...