時間序列 - 平穩性與差分
時間序列是隨時間變化的序列，總體可分為 平穩 與 非平穩序列； 平穩序列 平穩序列即經由 樣本時間序列 得到的擬合曲線在未來一段時間內仍能沿着現有形態發展下去； 數學描述如下： 均值和方差 不 隨時間 t 變化而變化； 協方差 cov(xt，xt+k) 只與 周期(或者說時間間隔 ...
原文：[時間序列分析][5]--非平穩時間序列模型與差分
非平穩時間序列模型 非平穩時間序列模型 通過差分平穩化 差分是什么 是否要做差分單位根檢驗 做多少次差分 一個例子 ARIMA模型 隨機游動 疏系數模型中間有項可以是 什么是疏系數模型 如何判斷是疏系數模型 推廣 通過差分平穩化 差分是什么 由Cramer分解定理 : 時間序列 確定性影響 隨機性影響 , 而確定性影響又可以由多項式決定 , 而對多項式求n次差分 , 既能變成常數 差分在連續情況 ...
2017-04-23 11:20 0 1199 推薦指數：
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參考：https://www.cnblogs.com/foley/p/5582358.html https://wenku.baidu.com/view/b18e720b19e8b8f67c1cb9ec.html 1.為什么要對時間序列平穩化 在大數定理和中心定理中要求樣本同分布（這里同分 ...