關於covariance matrix(協方差矩陣)的理解
1,離散隨機變量的X的數學期望： E(X)=∑k=1∞xkpk">E(X)=∑k=1∞xkpk 2,方差: 研究隨機變量與其均值的偏離程度，記為: 對於離散的： D(X)=E[X−E(X)]2">D ...
原文：隨機變量的方差variance & 隨機向量的協方差矩陣covariance matrix
.樣本矩陣 如果是一個隨機變量，那么它的樣本值可以用一個向量表示。相對的，如果針對一個隨機向量，那么就需要利用矩陣表示，因為向量中的每一個變量的采樣值，都可以利用一個向量表示。 然后，一個矩陣可以利用行向量組與列向量組進行表示。 .數學期望和方差的定義 .協方差的定義式 .協方差矩陣的定義 參考：http: blog.csdn.net itplus article details ...
2014-04-02 13:02 0 11684 推薦指數：
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