隨機變量的方差variance & 隨機向量的協方差矩陣covariance matrix

1.樣本矩陣

 

　　如果是一個隨機變量，那么它的樣本值可以用一個向量表示。相對的，如果針對一個隨機向量，那么就需要利用矩陣表示，因為向量中的每一個變量的采樣值，都可以利用一個向量表示。

　　然后，一個矩陣可以利用行向量組與列向量組進行表示。

 

 

2.數學期望和方差的定義

 

3.協方差的定義式

 

4.協方差矩陣的定義

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

參考：http://blog.csdn.net/itplus/article/details/11452743