VAR 經典文獻閱讀

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VAR（Vector Autoregression）是多個AR process構成的System，Sims, Lutz Kilian是VAR領域的大牛，其個人主頁包括上課材料和發表論文的Code。
有沒有VAR估計的替代方法？局部投影法(LP)

一些高階拓展：

• 時間序列分析 | 矩陣自回歸模型

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• python 狀態空間模型；ox 下載
  • Guide：https://www.statsmodels.org/stable/user-guide.html
  • 【Kalman filter github電子書】
• 【matlab 入門工具書】； Bayes VAR 工具書
• 【宏觀經濟預測(1)：概述與文獻回顧】
• 【泰德經濟圈--TVP-PVAR】
• 宏觀經濟 recession 下載：NBER based Recession Indicators for the United States from the Period following the Peak through the Trough (USREC)

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局部投影法：

• Silvia Miranda-Agrippino code
• Code: SLP_2019; Github: Lag-augmented_LocalProjections-2021
• Local Projections vs. VARs

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VAR中的系數也可以隨時間發生變化，有很多大佬都將自己論文中關於TVP-VAR 模型的Code發布在自己的個人主頁上。

• 實時預測：Kamil Yilmaz ; Francis X. Diebold

  • Courses: Time Series Econometrics; 另外一位上課老師：Bayesian Estimation of DSGE Models
  • Financial and Macroeconomic Connectedness
    • Network graphs
    • fastSOM Code
  • Paper：On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms

• David Gabauer

  • Univariate regressions with time-varying parameters and/or many predictors
  • Multivariate regressions and VAR models
  • Online Estimation Platform of David Gabauer:
    • Dynamic Connectedness Approach Based On DCC-GARCH
    • Dynamic Connectedness Approach Based On VAR, QVAR & TVP-VAR
    • Hedging Effectiveness Using DCC-GARCH t-Copulas
    • GabauerDavid_ConnectednessApproach github

• Computer Code of Gary Koop ：Gary Koop的課程，網站有視頻: SGPE: Bayesian Econometrics，
  Codes of Bayesian Econometric Methods [First edition / Second edition]（書籍）；【書籍下載】; 合作者：Aubrey Poon；合作者 Todd E. Clark

  • MATLAB Code for Bayesian VARs
  • MATLAB Code for TVP-VARs
  • MATLAB Code for Factor Models
  • MATLAB Code for Dynamic Model Averaging:FAVAR, TVP-FAVAR
  • BEAR

• Dimitris Korobilis:Gary Koop 的合作者，也是他的博士生

  • Code: 這個大佬十分 open，數據也放在Code里了； Virtual Time Series Seminar

• joshuachan個人主頁 / Research of joshuachan

  • Author of Bayesian Econometric Methods (Second Edition) ,Gary Koop 也是這本書的作者之一。
  • Codes of joshuachan ，Model Code of joshuachan

• Matlab code Andrew Patton

VAR 模型處理的是大多是時間序列數據，估計方法不同於線性回歸，常使用MCMC、Kalman filter求解參數，因此需要有一定的時間序列和貝葉斯計量的基礎。

• 貝葉斯計量課程
  • Frank Schorfheide of University of Pennsylvania
  • 推薦書：Bayesian Econometric Methods,作者是 Gary Koop
  • BDA of Aki Vehtari ；github 課件
  • Economics 690：Bayesian Econometrics I and II
• 時間序列課程
  • Economics 584:Time Series Econometrics
  • https://faculty.chicagobooth.edu/ruey-s-tsay/teaching
  • 洪永淼主頁; 課程：非參時間序列；課件
    • 洪老師其他課程：概率論與統計學1; 概率論與統計學2; 課件; 高級計量經濟學
    • 高級計量經濟學主頁
  • Bruce E. Hansen: Time Series and Forecasting
    • Forecasting
    • Model Selection, Averaging, and Machine Learning; 講座: Model Averaging in Econometrics
• MCMC課程，Commonly Encountered Problems When Using MCMC Methods to do Bayesian Econometrics
  • Sequential Monte Carlo Methods：網頁中有視頻。
  • Sequential Monte Carlo Methods & Particle Filters Resources
  • Rong Chen; Book:Nonlinear time series analysis
    • Sequential Monte Carlo Methods for Dynamic Systems
    • Mixed Kalman Filter
• Kalman filter
  • 細說Kalman濾波：The Kalman Filter

貝葉斯大牛：

• EXAMPLE CODE of Haroon Mumtaz

  • 銀行家貝葉斯：一個偏應用類型的貝葉斯計量，包括matlab code詳解

• Koopman個人網站:

  • Time Series Analysis by State Space Methods
  • Generalized Autoregressive Score (GAS) models home, Koopman的一個合作者 lucas 一直在做 Gas models； python Gas
  • Score Driven: timeserieslab ; Time Series Lab Manual； timeserieslab 網站另外一位大牛 Andrew Harvey

• Gas 大佬：Drew creal， 與Koopman有合作

• 杜克大學 West，Jouchi Nakajima 是West的博士生。

  • 2018 ISBA World Meeting, Edinburgh
  • 圖靈講座：動態圖模型視頻鏈接：Structured Dynamic Graphical Models & Scaling Multivariate Time Series
  • West 大佬Code和數據

• Qi Li & Jeffrey S. Racine

  • 金融計量課程：http://qi-li.weebly.com/uploads/1/1/2/6/112609893/680_sy_2017.pdf
  • Jeffrey S. Racine大佬書籍：https://socialsciences.mcmaster.ca/people/racinej#research

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Filter:

• James Hamilton
• Kim filter: Charles R. Nelson

Network analysi：

• Christian Brownlees, 合作者G. Stefan Gudmundsson(Christian Brownlees的博士生）

VAR

• 參數可以隨時間變化： Nakajima(2011)年文章,缺點：估計維度低；

• 提出一種新的模型，有的參數可以隨時間變化，有的不隨時間變化： [Stochastic Model Specification Search for Time-Varying Parameter VARs]，內含論文Code。(http://joshuachan.org/code/code_SMSS.html)

• Review of Economics and Statistics Dataverse：Danilo Leiva-León 內生性TVP-VAR Code，

• Danilo Leiva-León:馬爾科夫區制轉移,時變系數：主頁包含其論文、Code，內生性TVP-VAR也是他寫的。

• VAR計量入門推薦：Understanding the central bank balance sheet：

高維度-VAR

• Dimitris Korobilis: https://sites.google.com/site/dimitriskorobilis/Research
• Gary Koop Dimitris Korobilis(2013) Large time-varying parameter VARs
• Koop的一個合作者參與的項目網站，主要是做高維度數據：https://zk35.org/
• Marta Bańbura,Domenico Giannone: Large Bayesian vector auto regressions
• Reducing the state space dimension in a large TVP-VAR
• wisc 張正軍老師

Midas & MF -VAR

Midas [Mi(xed) Da(ta) S(ampling)] & MF（MIXED FREQUENCIES）

• Kaiji Motegi's Website: MFVAR Code 和 對於混頻數據的格蘭傑因果檢驗
• Ghysels 個人主頁: 混頻研究大佬，其個人主頁上傳了Code， 前六章課件個課本codes
  • Book：APPLIED ECONOMIC FORECASTING USING TIME SERIES METHODS ; Eviews & R Codes
• 基於高頻數據的波動率建模及應用研究評述(2012)
• 單變量Midas 、多變量Midas 中國宏觀經濟總量的實時預報與短期預測

TVP-PVAR

• 【Panel Vector Autoregressive Models A Survey】

connectedness

• 廣義脈沖響應

動態因子模型

• 動態因子模型及其應用研究綜述； 動態因子模型（DFM）的福利