如何利用CCXT交易數字貨幣合約

本文轉載自查看原文 2021-04-17 19:18 422 數字貨幣/ 量化投資/ Python

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對於幣圈量化老司機來說，相信或多或少都有接觸過ccxt這個接口，ccxt為我們提供了多交易所統一的標准格式API，方便我們做兩件事：第一，跨市場的策略，可以輕松對接不同交易所；第二，同一個策略，可以在幾乎不修改代碼的前提下，移植到不同的交易所。

大多數情況下，我們使用ccxt接口連接行情、交易，默認接入的都是幣幣交易（spot）。其實，ccxt還有一個強大的隱藏功能，它也能用來交易數字貨幣期貨，也就是我們通常說的合約，包括交割合約、永續合約、幣本位合約、U本位合約，只要ccxt封裝了交易所的相關API，我們就可以實現對應的交易。有了這個利器，我們甚至可以用ccxt做一些期現套利，以及跨交易所的期貨策略。

ccxt的官方幫助文檔中，並沒有詳細介紹如何用ccxt交易合約，我們通過這篇文章為大家總結。

CCXT的顯式調用與隱式調用

介紹如何使用ccxt調用期貨方法之前，我們先來看兩個重要的概念：顯式調用與隱式調用。

顯式調用很好理解，就算用ccxt封裝的統一接口，來完成行情獲取、交易等相關的操作。對於ccxt所支持的每一個交易所，我們都可以用同樣的方式，只需更改交易所的名稱，即可用同樣的代碼，在不同交易所，完成同樣的操作。我們來看以下代碼示例：

import ccxt
binance = ccxt.binance()
okex = ccxt.okex()
spot_symbol = "BTC/USDT"
# fetch_order_book
spot_depth = binance.fetch_order_book(spot_symbol)
spot_depth = okex.fetch_order_book(spot_symbol)
# limit_buy_order 
binance.create_limit_buy_order(spot_symbol, amount, price)
okex.create_limit_buy_order(spot_symbol, amount, price)

關於顯式調用，ccxt的幫助文檔中已經介紹的比較詳細了，大家有不清楚的可以參照github上ccxt的manual，我們在這里不在贅述。我們重點來看ccxt的隱式調用。隱式調用在ccxt的官方文檔中，幾乎是一筆帶過，僅僅告訴我們，使用dir()命令，我們可以獲取該交易所ccxt支持的隱式方法。

我們根據上述的說明，以幣安交易所為例，通過dir(ccxt.binance())，查看幣安交易所的隱式方法，由於隱式的方法實在太多，我們只能截取部分方法來顯示。

在這些方法中，我們看到了一些共同的抬頭，比如dapi、fapi、sapi，其實，這些抬頭的API，就分別是幣安某個合約接口（比如u本位永續、幣本位交割、幣本位永續）的特有類別的API。如此多的方法，讓我們看的眼花繚亂，那么我們如何知道，每個方法該如何使用，參數又該如何傳入、傳入哪些。

這就需要我們對照幣安交易所的API，來為大家解釋了。我們以u本位合約獲取所有交易對的api為例，我們先看幣安api說明對於這個方法的描述，仔細看這個api的地址GET /fapi/v1/exchangeInfo。

我們再在dir(ccxt.binance())的顯示結果中搜索“exchangeInfo”。我們看到fapi開頭的方法中，有如下幾個，這些方法，其實是一個方法（ccxt分為駝峰和下划線，兩種命名方式），fapiPublicGetExchangeInfo，這個方法，是將GET /fapi/v1/exchangeInfo這個原始api的關鍵詞，按照一定的順序排列組合起來，並且在里面加上了Public。因為這是一個所有人都可以查詢得到的公有方法。如果方法中包含Private字樣，說明該方法是原始api中的私有方法。所以說，我們對於每個原始api，都可以用他的關鍵詞，在ccxt的隱式方法列表中查詢，如果能夠查詢到該關鍵詞的方法，而且方法的其他字段，也與該方法的原始請求地址一致，那么說明該方法，極有可能就是原始api封裝的隱式方法。

我們通過實例來驗證，由於fapiPublicGetExchangeInfo是不需要傳入參數的，我們直接調用symbols = binance.fapiPublicGetExchangeInfo()，這個方法，並看一下這個方法返回的symbols 結果。通過比較ccxt隱式方法返回的結果，與api說明中的返回一致，取到了u本位所有的交易幣種信息，的確和api中的描述一樣。由此可以判斷，我們調用隱式方法的思路是正確的。

隱式調用：接收行情

我們剛才調用的binance.fapiPublicGetExchangeInfo()，已經給我們列出了所有在幣安能夠交易的U本位合約，並且每個symbols list里的symbol字段，就是幣安交易所的u本位合約標准字段。我們以'BTCUSDT'字段為例，調用U本位合約的隱式api，來獲取深度行情。

首先，還是來看一下幣安u本位合約行情的api說明。與exchangeInfo不同的是，深度行情的獲取，需要傳入參數，參數列表有兩個，分別是symbol和limit，大家需要特別注意后面這個是否必需的字段，Yes代表該參數必須傳，No代表該參數可以傳，也可以按系統指定的默認值來。

我們再按照剛才的規則，找到ccxt對於幣安u本位合約獲取深度行情的隱式方法：fapiPublicGetDepth。該函數，同樣符合我們之前所推斷的命名規則。我們調用該函數，按照格式要求傳入symbol函數，執行深度數據的獲取。

ba_futures_symbol = "BTCUSDT"
future_depth = binance.fapiPublicGetDepth({"symbol":ba_futures_symbol})

通過返回結果可以看到，我們成功的使用隱式方法，調取到了幣安u本位BTCUSDT合約的深度數據。

而對於OKEX交易所來說，我們也可以遵循同樣的步驟，來獲取OK我們需要幣種（合約）的深度數據。我們還是通過print(dir(ccxt.okex()))，打印ccxt支持的okex交易所的所有隱式方法。

我們再來看OKEX交易所的API，以交割合約為例，我們同樣找到API關於獲取深度行情的方法，以及需要傳入的參數，這個方法的關鍵詞包括”futures"、"instruments“、"book"等。

我們用上述關鍵詞，在ccxt okex的所有隱式方法中尋找，可以找到對應的方法：futuresGetInstrumentsInstrumentIdBook，他的命名結構、命名邏輯，與ok的api傳入地址很相似。

我們調用這個方法來進行測試，這里需要注意的是，對於okex交易所，我們傳入的合約ID（instrument_id）需要時具體的交割合約，比如我們以BTC-USD-0625舉例，與此同時，再傳入一個輔助的size參數。由於我們的size選擇的是50檔的盤口，返回的也是50檔的深度數據。

ok_futures_symbol = "BTC-USD-0625"
future_depth = okex.futuresGetInstrumentsInstrumentIdBook({"instrument_id":ok_futures_symbol, "size":50})

通過這個例子，可以看到ok交易所，我們也可以用同樣的邏輯+方法，獲取到ccxt隱式方法封裝的合約深度。對於其他交易所的隱式行情調用，我們都可以以此類推，在這里就不一一詳述了，大家對哪個交易所有興趣，都可以print(交易所.dir())，並且與該交易所的官方api文檔進行比對，調用相應命名規則的ccxt隱式方法。

隱式調用：交易

我們知道，交易api一般來說都比行情api更加復雜一些，但我們調用api的基本流程，應該來說不會發生變化，依然是先找到交易所api文檔中，對應方法的地址，再根據地址中的關鍵詞、傳入參數，調用ccxt隱式交易api。

先看幣安交易所，還是以u本位api舉例，來看用的最多的下單函數的說明。下單函數請求地址：POST /fapi/v1/order。所以我們必須要找到包含這些關鍵詞的ccxt隱式api對應方法，並且，按照binance的參數傳入規則，將對應的下單參數傳入。

ccxt中對應的交易方法的名稱叫做fapiPrivatePostOrder，我們將該方法名稱拆分：fapi、Private、Post、Order，除了Private，其余正好對應了原始api的關鍵詞字段。Private是ccxt為每個隱式的私有方法，都會添加的前綴。找到了隱式方法，再根據api文檔的說明，我們就可以傳入合法參數進行下單了。以下，就是一個利用隱式api下市價單的例子，在下完單的同時，我們在返回值中提取出orderId，為后續的查詢訂單、撤單方法使用。

order_res = binance.fapiPrivatePostOrder({
 "symbol": _symbol,
    "side": _direction,
    "positionSide": _positionside,
    "type": "MARKET",
    "quantity": _amount,
    "timestamp": severtime
})
orderid = order_res['orderId']

對於OK交易所來說，也是同理，我們先查看OK交易所的原始api，同樣以下單函數為例。OK交易所的下單api，有兩個重要的特征，大家需要特別注意：第一，傳入的參數類型都是string，哪怕背后對應的是整數類型，傳入時也要轉換為string，不然就會報錯。第二，下單的數量，必須轉換為合約的張數，其他交易所，例如幣安，在u本位合約下單時，允許傳入例如下單0.01btc這樣的合約單位，但OK交易所不行，必須轉換為整數，不然訂單就無法提交成功。

此外，instrument_id、type等參數，也需要嚴格的按照交易所api的要求來傳遞，我們來看下方的例子。

order_res = okex.futures_post_order({
 "client_oid": "test",
 'instrument_id': _futsymbol,
    'type': str(1),
    'size': str(1),
    'order_type': '0',
    'match_price': '1'})
orderid = order_res["order_id"]

寫在最后

寫到這里，相信大家對ccxt如何調用交易所隱式api，已經有了很清楚的認識了。ccxt的隱式調用，雖然不如顯式的方便（對於不同交易所，我們還是需要修改對應代碼的，無法統一定制）。

我們這里以ok、幣安舉例，是因為幣安的現貨、u本位合約、幣本位合約，okex的現貨、交割合約、永續合約，再到期權，ccxt都封裝在了隱式方法中，對於這兩個交易所，理論上所有的api功能，我們都可以通過調用隱式的方法實現，免去了我們自己去對接交易所底層api，處理那些鑒權、現貨期貨api合並等麻煩的問題。

但是對於其他交易所來說，就沒有那么幸運了，比如火幣交易所，ccxt隱式提供的api就不包括hbdm，也就是火幣合約相關的隱式方法，再比如gateio交易所，也只有現貨的api提供。

但是，ccxt起碼是給大家在開發數字貨幣實盤系統提供了另外一個途徑，在開發某個交易所的交易系統前，我們可以先通過dir方法，看一下ccxt的隱式接口是否齊全，如果齊全，我們借道ccxt就能夠開發出一個完整功能的系統，如果該交易所隱式接口不齊全，我們再考慮自行對接交易所的api，由此，我們的開發效率也能夠進一步的提高。

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