sklearn中正則化的Lasso問題

Lasso，也就是L1正則項，它傾向於完全消除最不重要特征的權重（置為0），就是說Lasso會自動執行特征選擇，並輸出一個稀疏模型。

問題：Lasso在特征數量超過訓練實例的數量時（比如10條數據20個特征），或者特征之間相關性比較強，Lasso就會很不穩定。

總結：Lasso可進行特征選擇，不代表不需要人為進行篩選，需要去掉相關性較強的特征。