第一 我沒太搞懂交易員是怎么套利的。
第二 我概念有些亂。 期貨的價格是指期貨合約中簽訂的價格？ 還是期貨合約的價值？ 如果是簽訂的價格 那為什么會隨現貨價格的變化而變化 那簽這個合約有什么用？
書中的即期價格指的是現貨價格，比如現在pta1809對現貨貼水大約80-100，那么到了9月16日交割時候，現貨價格和期貨1809利潤上是一樣的，實際上會有一些差別，因為現貨價格不同區域的價格本身就會不一樣，比如寧波的pta和江蘇的pta會出現價差，甲醇更是長期寧波貴100左右（本質上是太倉到寧波的回頭車運費）
套保本質是為了規避現貨價格波動實現企業穩定經營，而套利是利用不同合約間價差不動，尋找價差波動的不合理點，往交易者認為的合理方向運行。
簽訂的合約，也就是你買賣的期貨合同價格是不會變的，會變的是期貨價格和現貨價格，慢慢縷吧，都是很基礎的概念
作者：虎虎的小尾巴
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