價格波動策略分析

價格波動分析策略

價格的基礎是價值，價格總是圍繞着價值運動，因而價格的上下波動是有一定限度的，價格波動有一定的規律性。

以下，從統計和數學的角度來進行一定的分析，本分析基於數據，並未從基本面和宏觀進行分析，交易過程中，還需要考慮宏觀因素和突發因素。

1. 簡單數據處理算法

這個方法比較簡單，其基本原理就是算數平均，包括簡單移動平均、加權移動平均、項和項移動平均，對稱的亨德森移動平均、PA（階段平均）等方法。

本模型借用HLOC簡單移動平均價和加權移動平均價的比值來判斷預估波動速率以及回撤位置。以此較為敏捷的獲取價格波動態勢，作為基本的進場條件。

1. 時間過濾調整方法

每個商品都有自己的價格波動規律，特別是商品，季節性波動特別明顯。例如冬季對煤炭的需求、生產季節對於原材料的采購需求等。這個，怎么來進行交易過濾呢？

把過去的時間按“年”分成N等份，然后按照“季度”划分好，注意這里的“年”和“季度”並非簡單的時間點概念，而是周期概念。

進而分析周期內商品價格波動的同比和環比規律。

1. 回歸分析法

采用計量經濟模型，先做散點圖，然后選擇相應的價格序列，擬合曲線方程。

這里糾結的是要不要把階段時間考慮到模型中，但是要考慮到階段時間的話，就比較復雜了，這個后期再進行嘗試，暫時沒有這個精力去加入過多的變量。

那么主要參考變量有價格、波幅、斜率等。

1. 卡爾曼濾波算法

什么是濾波？簡單的說法就是從混合在一起的諸多信號中提取出所需要的有用信號。

 

 

交易的過程中，影響因素很多，但是那些是關鍵因素，哪些是無關緊要的，這個需要進行區分。

具體方法，這邊文章介紹更為詳細，可以研讀：

http://www.bzarg.com/p/how-a-kalman-filter-works-in-pictures/

 

那么這樣的策略效果怎么樣呢？

以下是策略模型掛盤數據表現：（2021.8.27-2021.9.23）

 

 

不能說科學的分析方法就一定會獲得收益，但是科學的分析方法一定讓你的贏利和虧損有理有據。

實踐是檢驗一個策略到底是否有效的唯一途徑。