首先來了解幾個基本概念：
消息：在了解什么是消息先來了解什么是事件。事件可分為幾種，由輸入設備觸發的，比如鼠標鍵盤等等。由窗體控件觸發的，比如button控件，file菜單等。還有就是來自Windows內部的事件。這三種稱為事件。而消息，是由事件翻譯而來的。事件產生消息。
從數據結構角度來講，消息是一種結構體。結構如下：
typedef struct tagMSG
{
HWND hwnd; //窗口句柄。
UINT message;//消息類型。
WPARAM wParam;//32位附加信息。
LPARAM lParam;//32位附加信息。
DWORD time;//消息發送時間。
POINT pt;//消息發送時，鼠標所在位置。
}MSG;
消息隊列：消息隊列有兩種，分為系統消息隊列和應用程序消息隊列。產生的消息首先由Windows系統捕獲，放在系統消息隊列，再拷貝到對應的應用程序消息隊列。32/64位系統為每一個應用程序維護一個消息隊列。
消息循環：系統為每個應用程序維護一個消息循環，消息循環會不斷檢索自身的消息隊列。每有一個消息，就用GetMessage()取出消息。
while(GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))//Windows消息循環。
{
TranslateMessage (&msg) ;//翻譯消息，如按鍵消息，翻譯為WM_CHAR
DispatchMessage (&msg) ;//分發消息到對應窗口
}
GetMessage具有阻塞機制。當消息隊列中沒有消息時，程序非忙等，而是讓權等待。當收到WM_QUIT時，GetMessage返回false，循環停止，同時應用程序終止。
消息處理：DispatchMessage()把取出來的消息分配給相應的窗口或線程，由窗口過程處理函數DefWindowProc()處理。
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以上簡要地介紹了消息隊列，消息循環與消息處理的概念。
Windows的應用程序靠消息驅動來實現功能。而消息驅動靠消息機制來處理。消息機制就是由消息隊列，消息循環，消息處理構成的。
那么，消息機制是如何運作的呢？
當用戶運行一個應用程序，通過對鼠標的點擊或鍵盤按鍵，產生一些特定事件。由於Windows一直監控着I/O設備，該事件首先會被翻譯成消息，由系統捕獲，存放於系統消息隊列。經分析，Windows知道該消息應由那個應用程序處理，則拷貝到相應的應用程序消息隊列。由於消息循環不斷檢索自身的消息隊列，當發現應用程序消息隊列里有消息，就用GetMessage()取出消息，封裝成Msg()結構。如果該消息是由鍵盤按鍵產生的，用TranslateMessage()翻譯為WM_CHAR消息，否則，用DisPatchMessage()將取出的消息分發到相應的應用程序窗口，交由窗口處理程序處理。Windows為每個窗體預留了過程窗口函數，該函數是一個回掉函數，由系統調用，應用程序不能調用。程序員可以通過重載該函數處理我們”感興趣”的消息。對於不感興趣的消息，則由系統默認的窗口過程處理程序做出處理。
下面看這么一張圖：
這張圖很好地解釋了消息機制的運行原理。
當運行程序->事件操作引發消息->消息先存在系統消息隊列->再存入到應用程序消息隊列->用消息循環提取消息->處理消息->再返回消息隊列....
while(GetMessage(&Msg, NULL, 0, 0) > 0)
{
TranslateMessage(&Msg);
DispatchMessage(&Msg);
}
上面代碼的執行過程為：
1. 消息循環調用GetMessage()從消息隊列中查找消息進行處理，如果消息隊列為空，程序將停止執行並等待(程序阻塞)。
2. 事件發生時導致一個消息加入到消息隊列(例如系統注冊了一個鼠標點擊事件)，GetMessage()將返回一個正值，這表明有消息需要被處理，並且消息已經填充到傳入的MSG參數中；當傳入WM_QUIT消息時返回0；如果返回值為負表明發生了錯誤。
3. 取出消息(在Msg變量中)並將其傳遞給TranslateMessage()函數，這個函數做一些額外的處理：將虛擬鍵值信息轉換為字符信息。這一步實際上是可選的，但有些地方需要用到這一步。
4. 上面的步驟執行完后，將消息傳遞給DispatchMessage()函數。DispatchMessage()函數將消息分發到消息的目標窗口，並且查找目標窗口過程函數，給窗口過程函數傳遞窗口句柄、消息、wParam、lParam等參數然后調用該函數。
5. 在窗口過程函數中，檢查消息和其他參數，你可以用它來實現你想要的操作。如果不想處理某些特殊的消息，你應該總是調用DefWindowProc()函數，系統將按按默認的方式處理這些消息(通常認為是不做任何操作)。
6. 一旦一個消息處理完成，窗口過程函數返回，DispatchMessage()函數返回，繼續循環處理下一個消息。