拉格朗日 次梯度法(轉) https://blog.csdn.net/robert_chen1988/article/details/41074295
對於非線性約束問題：
若非線性約束
難於求導，則不能用K-T求解該問題，可考慮用拉格朗日次梯度法。
它的拉格朗日松弛模型為：
對於拉格朗日乘子
，應用次梯度法的迭代公式為：
其中
為
的一個可行解，並且，
可以證明序列
收斂於或收斂於
的一個點。
用次梯度法實際求解時，發現對於有些混合整數規划問題，其效果並不好，對偶間隙過大，貌似次梯度法中的參數設置比較靠經驗