拉格朗日 次梯度法(转) https://blog.csdn.net/robert_chen1988/article/details/41074295
对于非线性约束问题：
若非线性约束
难于求导，则不能用K-T求解该问题，可考虑用拉格朗日次梯度法。
它的拉格朗日松弛模型为：
对于拉格朗日乘子
，应用次梯度法的迭代公式为：
其中
为
的一个可行解，并且，
可以证明序列
收敛于或收敛于
的一个点。
用次梯度法实际求解时，发现对于有些混合整数规划问题，其效果并不好，对偶间隙过大，貌似次梯度法中的参数设置比较靠经验