去年用過EViews來做SARIMA模型,今天又要用到,結果操作全忘光了,好不容易摸索出來,故在此小記下。
1. File->New->Workfile,出來窗口,Frequency,Start date和End date都是對等會要處理的時間序列說的,時間格式以月份為頻率的xxxx.xx就可以了
2. Workfile窗口中出來了,然后對空白處右鍵New Object,選擇Series,至於Name for object愛改不改,記得是那個序列就好
3. 雙擊打開剛才新建出來的序列,記住Edit+/-才能進行編輯,還有,要復制粘貼一列數據的時候一定要用Word,我用WPS死活復制不成功
4. 現在回到最最上面的那個菜單欄,Quick->Estimate Equation,如圖
Equation specification這里比較關鍵,比如我填
DLOG(require,1,12) SAR(12) MA(1) MA(2) SMA(12),這是什么意思呢?
DLOG就是先LOG在進行差分,require是我的序列名字,1是做一次一階差分,12是做一次季節(12階)差分
AR, SAR, MA ,SMA按字面解釋即可,AR是自回歸,SAR是季節自回歸,同理MA,
結合括號里數字,總體表示的就是(0,1,2)*(1,1,1),這里是SARIMA模型階數(前是非季節,后是季節的)
Method里的LS就是參數估計方法用最小二乘,Sample這里就是用來估計參數所有時間序列的時間范圍,然后按確定就會出來估計結果
5.估計完后就可以開始預測了,按上面的Forecast,可以在原來workfile那里點resid序列看下,是殘差
其實里面還有好多細節,包括backcast MA terms勾不勾的區別,Dynamic和Static forecast的區別,還要特別注意時間區間的選擇,不要弄混擬合和真正預測的值,這里只是個方便以后回顧操作流程的小記,就不細寫了。。。