均值方差相关指标 根据不同的风险度量方式，风险调整的收益指标包括多种，其中较为常见的是基于均值 方差模型调整的收益指标。 这类指标基于马科威茨的均值 方差模型和CAPM模型，采用收益率的标准差 波动 或者 系数来衡量市场风险的大小。 有几种风险收益指标往往是相对通用的，海外不少对冲基金使用这些指标来反映其风险收益特征。这些指标主要包括夏普比率 Sharp Ratio 索提诺比率 Sortino R ...
2021-05-06 22:31 0 3457 推荐指数：
接着上一次https://www.cnblogs.com/webor2006/p/15240950.html的量化交易往下学习。 计算风险指标：最大回撤 什么是最大回撤？ 在前几天跟一朋友聊股票时，刚好就聊到了“最大回撤”这个话题： 从这字面意思就可以大概知道应该是指一段周期股票的最大 ...
量化交易风险指标 风险指标数据有利于对策略进行一个客观的评价，主要风险指标包括： 策略收益（Total Returns） 策略年化收益（Total Annualized Returns） 基准收益（Benchmark Returns ...
1，延滞率：delinquent 可以分为即期及递延指标；如M2递延及M4递延； M2为经过M1催收仍继续落入M2以上，可确认为无力缴款，或蓄意拖欠； 2，不良率：bad%，各个公司按照公司情况及产品特性来定义什么是bad account7，其除了预期用户外，还可可能包含各式债务协议 ...
如何投资是现代企业、个人投资者所面临的实际问题，投资的目标是收益尽可能大，但是投资往往伴随着风险，如果在保证收益最大化的情况下，风险最小；或是风险相同的情况下，如何实现收益的最大化；通过本实训，可以使学生了解投资收益的来源，如何去识别、区分风险类型，通过模型测算投资组合的风险和收益大小，从而灵活 ...
概述 量化中，我们经常会遇到各种量化指标的计算，对于zipline来说，也会对这部分计算进行处理，由于指标计算的通用性比较强，所以，zipline单独封装了 empyrical 这个模块，可以处理类似的计算，由于这个模块并不依赖其它zipline模块，我们可以在我么的项目中单独使用它。 安装 ...
小白一枚，金融大数据分析作业，顺便总结一下。 下面的数据以中国银行股票为例，其他股票的而分析方法类似。编程工具：Jupyter notebook 1. 导入数据分析包并设置好绘图工具属性 ...
“不可能三角”（Impossible trinity），一般是指经济社会和财政金融政策目标选择上，面临诸多困境，难以同时获得三个方面的目标。 其中，广为熟知的就是“蒙代尔不可能三角”: 即在 ...
⊙风控基本概念 ⊙贷款不良率/不良贷款率 ⊙逾期率Vintage统计法（Now和Ever） ⊙DPD1+,DPD30+,DPD60+,DPD90+... 引言 17年3月份的 ...
