經濟學家應該如何把經濟中的許多價格加總成一個單一指數,從而能夠衡量價格的總體水平呢?他們可以簡單地計算所有產品與服務價格的平均值,但是這種方法的不足之處是把所有的產品與服務等同處理。由於人們購買的雞比魚子醬多,所以,雞的價格所占的權重應該大於魚子醬價格的權重,而統計局正是通過計算一個典型的消費者 ...
原文鏈接:http: tecdat.cn p 原文出處:拓端數據部落公眾號 描述 var對象指定了p階平穩的多變量向量自回歸模型 VAR p 模型的函數形式並存儲了參數值。 varm對象的關鍵組成部分包括時間序列的數量和多元自回歸多項式 p 的階數,因為它們完全指定了模型結構。其他模型組件包括將相同的外生預測變量與每個序列相關聯的回歸成分,以及常數和時間趨勢項。 例子 創建和修改默認模型 創建一個 ...
2021-12-16 16:51 0 122 推薦指數:
經濟學家應該如何把經濟中的許多價格加總成一個單一指數,從而能夠衡量價格的總體水平呢?他們可以簡單地計算所有產品與服務價格的平均值,但是這種方法的不足之處是把所有的產品與服務等同處理。由於人們購買的雞比魚子醬多,所以,雞的價格所占的權重應該大於魚子醬價格的權重,而統計局正是通過計算一個典型的消費者 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23921 原文出處:拓端數據部落公眾號 本文描述了訓練支持向量回歸模型的過程,該模型用於預測基於幾個天氣變量、一天中的某個小時、以及這一天是周末/假日/在家工作日還是普通工作日的用電量。 關於支持向量機的快速說明 支持向量機是機器學習 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素,我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型,我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1,x2……,最后的突發事件需要用到啞變量,啞變量 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24211 原文出處:拓端數據部落公眾號 描述 使用 garch 指定一個單變量GARCH(廣義自回歸條件異方差)模型。 garch 模型的關鍵參數包括: GARCH 多項式,由滯后條件方差組成。階數用P表示 ...
原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處:拓端數據部落公眾號 前言 在量化金融中,我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 (TSA) 方法組合,我們能夠更好地了解已經發生的事情,並對未來做出更好、更有利的預測。示例應用 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24016 原文出處:拓端數據部落公眾號 摘要 面板向量自回歸(VAR)模型在應用研究中的應用越來越多。雖然專門用於估計時間序列VAR模型的程序通常作為標准功能包含在大多數統計軟件包中,但面板VAR模型的估計和推斷通常用通用程序實現,需要一些 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23882 原文出處:拓端數據部落公眾號 摘要 隨機波動率(SV)模型是常用於股票價格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波動率都被看作是一個隨機的時間序列。然而,從基本原理和參數布局的角度來看,SV模型之間仍有很大的不同。因此,為一組給定 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23759 原文出處:拓端數據部落公眾號 簡介 兩階段最小二乘法(2SLS)回歸擬合的線性模型是一種常用的工具變量估計方法。 本文的主要內容是將各種標准的回歸診斷擴展到2SLS。 2SLS估計的回顧 我們需要2SLS回歸的一些 ...