原文:拓端tecdat:Matlab創建向量自回歸(VAR)模型分析消費者價格指數 (CPI) 和失業率時間序列

原文鏈接:http: tecdat.cn p 原文出處:拓端數據部落公眾號 描述 var對象指定了p階平穩的多變量向量自回歸模型 VAR p 模型的函數形式並存儲了參數值。 varm對象的關鍵組成部分包括時間序列的數量和多元自回歸多項式 p 的階數,因為它們完全指定了模型結構。其他模型組件包括將相同的外生預測變量與每個序列相關聯的回歸成分,以及常數和時間趨勢項。 例子 創建和修改默認模型 創建一個 ...

2021-12-16 16:51 0 122 推薦指數:

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衡量生活成本:消費者價格指數(CPI, Consumer Price Index)

經濟學家應該如何把經濟中的許多價格加總成一個單一指數,從而能夠衡量價格的總體水平呢?他們可以簡單地計算所有產品與服務價格的平均值,但是這種方法的不足之處是把所有的產品與服務等同處理。由於人們購買的雞比魚子醬多,所以,雞的價格所占的權重應該大於魚子醬價格的權重,而統計局正是通過計算一個典型的消費者 ...

Sat Aug 19 21:23:00 CST 2017 0 3454
tecdat|python用支持向量回歸(SVR)模型分析用電量預測電力消費

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23921 原文出處:數據部落公眾號 本文描述了訓練支持向量回歸模型的過程,該模型用於預測基於幾個天氣變量、一天中的某個小時、以及這一天是周末/假日/在家工作日還是普通工作日的用電量。 關於支持向量機的快速說明 支持向量機是機器學習 ...

Fri Oct 08 18:50:00 CST 2021 0 118
tecdat|R語言用Garch模型回歸模型對股票價格分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素,我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型,我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1,x2……,最后的突發事件需要用到啞變量,啞變量 ...

Fri Dec 11 07:25:00 CST 2020 0 460
tecdat:Python 用ARIMA、GARCH模型預測分析股票市場收益時間序列

原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處:數據部落公眾號 前言 在量化金融中,我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 (TSA) 方法組合,我們能夠更好地了解已經發生的事情,並對未來做出更好、更有利的預測。示例應用 ...

Tue Nov 02 00:39:00 CST 2021 0 903
tecdat|Stata廣義矩量法GMM面板向量回歸PVAR模型選擇、估計、Granger因果檢驗分析投資、收入和消費數據

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24016 原文出處:數據部落公眾號 摘要 面板向量回歸VAR模型在應用研究中的應用越來越多。雖然專門用於估計時間序列VAR模型的程序通常作為標准功能包含在大多數統計軟件包中,但面板VAR模型的估計和推斷通常用通用程序實現,需要一些 ...

Thu Oct 28 05:58:00 CST 2021 0 156
tecdat|R語言用綜合信息准則比較隨機波動(SV)模型對股票價格時間序列建模

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23882 原文出處:數據部落公眾號 摘要 隨機波動(SV)模型是常用於股票價格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波動都被看作是一個隨機的時間序列。然而,從基本原理和參數布局的角度來看,SV模型之間仍有很大的不同。因此,為一組給定 ...

Fri Oct 08 18:44:00 CST 2021 0 115
tecdat|R語言計量經濟學:工具變量法(兩階段最小二乘法2SLS)線性模型分析人均食品消費時間序列數據和回歸診斷

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23759 原文出處:數據部落公眾號 簡介 兩階段最小二乘法(2SLS)回歸擬合的線性模型是一種常用的工具變量估計方法。 本文的主要內容是將各種標准的回歸診斷擴展到2SLS。 2SLS估計的回顧 我們需要2SLS回歸的一些 ...

Tue Sep 14 04:38:00 CST 2021 0 173
 
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