python 金融應用（一）期權定價公式的計算
一.基於不付息的歐式期權看漲BSM公式 假定股票服從下列微分方程： 期權定價公式： 二.蒙特卡洛模擬 import numpy as np import math from time import time np.random.seed(20000) t0 ...
原文：Python計算期權隱含波動率
更多精彩內容，歡迎關注公眾號：數量技術宅，也可添加技術宅個人微信號：sljsz ，與我交流。 Black Scholes 將期權價格描述為標的價格 行權價 無風險利率 到期時間和波動性的函數。 V BS S,K,r,T, 在本文中，我們使用的波動率值是對未來已實現價格波動率的估計。 鑒於股票價格 行權價 無風險利率和到期時間都是已知且容易找到的，我們實際上可以將市場上的期權價格視為 的函數。 V ...
2021-12-08 21:05 0 1536 推薦指數：
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