原文:Sargan+Hansen:過度識別檢驗及Stata實現

. 工具變量法 OLS 有一個經典的假設:解釋變量與隨機誤差項不相關,即。如果存在解釋變量違背了這個假設,則估計出的參數是有偏的,也是不一致的。 工具變量 IV 法為解決 內生解釋變量 問題提供了一種可行的方法。為此,我們需要找到滿足以下條件的 外生解釋變量 z : 與內生解釋變量相關,即 與隨機誤差項不相關,即 根據 內生解釋變量 與 工具變量 間的數量關系,又可以分為以下幾種情況: 不可識別 ...

2021-07-14 11:20 0 2429 推薦指數:

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