拓端tecdat|Python計算股票投資組合的風險價值（VaR）
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=17758 什么是風險價值（VaR）？ 風險價值（VaR）用於嘗試量化指定時間范圍內公司或投資組合中的財務風險水平。VaR提供了一段時間內投資組合的最大損失的估計，您可以在各種置信度水平上進行計算。 估計投資組合的風險對於長期資本增長 ...
原文：拓端tecdat|Python蒙特卡羅（Monte Carlo）模擬計算投資組合的風險價值（VaR）
原文鏈接：http: tecdat.cn p 原文出處：拓端數據部落公眾號 如何使用Python通過蒙特卡洛模擬自動計算風險值 VaR 來管理投資組合或股票的金融風險。 金融和投資組合風險管理中的VaR VaR是 風險價值 的縮寫，是許多公司和銀行用來確定其公司內部金融風險水平的工具。風險值是為公司的投資而計算的，也可能是為檢查銀行或公司所管理的投資組合的風險水平。 該計算可以被認為是一種統計方法 ...
2021-06-29 01:36 0 173 推薦指數：
相關推薦
蒙特卡羅方法（Monte Carlo method）
蒙特卡羅方法（Monte Carlo method） 蒙特卡羅方法概述 蒙特卡羅方法又稱統計模擬法、隨機抽樣技術 ，是一種隨機模擬方法，以概率和統計理論方法為基礎的一種計算方法，是使用隨機數 ...
蒙特卡羅(Monte Carlo)方法簡介
蒙特卡羅(Monte Carlo)方法，也稱為計算機隨機模擬方法，是一種基於"隨機數"的計算方法。 二 解決問題的基本思路 Monte Carlo方法的基本思想很早以前就被人們所發現和利用。早在17世紀，人們就知道用事件發生的"頻率"來決定事件的"概率 ...
Monte-Carlo Dropout，蒙特卡羅 dropout
Monte-Carlo Dropout Monte-Carlo Dropout（蒙特卡羅 dropout），簡稱 MC dropout。 一種從貝葉斯理論出發的 Dropout 理解方式，將 Dropout 解釋為高斯過程的貝葉斯近似。 雲里霧里的，理論證明看起來挺復雜，有興趣可以參考論文 ...
蒙特卡羅算法（Monte Carlo method）
蒙特卡羅方法概述 蒙特卡羅方法又稱統計模擬法、隨機抽樣技術，是一種隨機模擬方法，以概率和統計理論方法為基礎的一種計算方法，是使用隨機數（或更常見的偽隨機數）來解決很多計算問題的方法。將所求解的問題同一定的概率模型相聯系，用電子計算機實現統計模擬或抽樣，以獲得問題的近似解。為象征性地表明這一 ...
序列蒙特卡羅（Sequential Monte Carlo）
發現網上看到的序列蒙特卡羅的中文理解很少，就稍微整理一下自己看到的，歡迎討論~ 內容引入 許多現實世界的數據分析任務都涉及從一些給定的觀察數據中估計預測未知的數據。大多數應用場景下可以使用一些先驗知識來輔助建模，即貝葉斯模型【通過未知量的先驗分布以及與這些量與觀測值相關的似然函數得到后驗分布 ...
拓端tecdat|R語言風險價值VaR（Value at Risk）和損失期望值ES（Expected shortfall）的估計
原文鏈接： http://tecdat.cn/?p=15929 風險價值VaR和損失期望值ES是常見的風險度量。 首先明確： 時間范圍-我們展望多少天？ 概率水平-我們怎么看尾部分布？ 在給定時間范圍內的盈虧預測分布，示例如圖1所示。 圖1：預測的損益分布 ...
增強學習（四） ----- 蒙特卡羅方法(Monte Carlo Methods)
1. 蒙特卡羅方法的基本思想 蒙特卡羅方法又叫統計模擬方法，它使用隨機數（或偽隨機數）來解決計算的問題，是一類重要的數值計算方法。該方法的名字來源於世界著名的賭城蒙特卡羅，而蒙特卡羅方法正是以概率為基礎的方法。 一個簡單的例子可以解釋蒙特卡羅方法，假設我們需要計算一個不規則圖形的面積 ...