原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=20031 簡介 資本資產定價模型（CAPM） 是用於確定是否在一個特定資產的投資是值得的。本質上，問題是：“該資產的回報是否值得投資？” 在本教程中，我們將應用CAPM模型，使用多元回歸模型查看特定股票是否值得投資。 CAPM：公式 ...

資本市場理論講述的是在市場均衡條件下，有效的資產組合。既無風險資產和風險資產組合M所構造的組合的預期收益率和風險之間的關系。 資本資產定價模型講述的是無效的證券組合或單個證券的預期收益率和風險之間的關系，它們之間也是一個簡單的線性關系，即任何資產的預期收益率包括無風險收益和一個風險報酬 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=20631 我們已經學習了如何處理混合效應模型。本文的重點是如何建立和可視化 混合效應模型的結果。 設置 本文使用數據集，用於探索草食動物種群對珊瑚覆蓋的影響。 knitr ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=23509 原文出處：拓端數據部落公眾號 我們在研究工作中使用廣義加性模型（GAMs）。mgcv軟件包是一套優秀的軟件，可以為非常大的數據集指定、擬合和可視化GAMs。 這篇文章介紹一下廣義加性模型（GAMs）目前可以實現的功能 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=25122 原文出處：拓端數據部落公眾號 當一個序列遵循隨機游走模型時，就說它是非平穩的。我們可以通過對時間序列進行一階差分來對其進行平穩化，這將產生一個平穩序列，即零均值白噪聲序列。例如，股票的股價遵循隨機游走模型，收益序列（價格序列 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=20650 人們通常使用接收者操作特征曲線（ROC）進行二元結果邏輯回歸。但是，流行病學研究中感興趣的結果通常是事件發生時間。使用隨時間變化的時間依賴性ROC可以更全面地描述這種情況下的預測模型。 時間依賴性ROC定義 令 Mi為用於 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=23050 原文出處：拓端數據部落公眾號 在本文中，我們將用R語言對數據進行線性混合效應模型的擬合，然后可視化你的結果。 線性混合效應模型是在有隨機效應時使用的，隨機效應發生在對隨機抽樣的單位進行多次測量時。來自同一自然組的測量結果本身並不是 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=18770 為了用R來處理網絡數據，我們使用婚禮數據集。 > nflo=network(flo,directed=FALSE ...