資本資產定價模型（CAPM模型）
資本市場理論講述的是在市場均衡條件下，有效的資產組合。既無風險資產和風險資產組合M所構造的組合的預期收益率和風險之間的關系。 資本資產定價模型講述的是無效的證券組合或單個證券的預期收益率和風險之間的關系，它們之間也是一個簡單的線性關系，即任何資產的預期收益率包括無風險收益和一個風險報酬 ...
原文：資產配置模型之-BL模型
一,BL模型的發展 馬科維茨 Harry Markowitz 的現代投資組合理論 Modern Portfolio Theory 對於量化投資有着開天辟地的作用。它通過 均值 方差 最優化來確定最佳資產配置組合，同時考慮收益的最大化和風險的最小化 Markowitz 。 然而，令人倍感意外的是， 均值 方差 法雖然在數學上十分優雅，但它在投資實務中的影響卻遠不及它在理論上的名聲卓著。究其原因，是因 ...
2021-03-10 16:23 0 2454 推薦指數：
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