計量經濟學導論01：簡單回歸模型
目錄 簡單回歸模型 相關程度的度量 簡單線性回歸模型 簡單線性回歸的基本假定 普通最小二乘法 OLS 估計的代數性質 總變差的分解 擬合優度檢驗 參數的統計分布 變量的顯著性檢驗 ...
原文：計量經濟學導論03：矩陣形式的線性回歸模型
目錄 矩陣形式的線性回歸模型 模型設定與最小二乘估計 基本假定 統計性質 統計推斷 矩陣形式的線性回歸模型 模型設定與最小二乘估計 利用矩陣形式推導多元線性回歸模型的解，其思想主要來源於線性方程組和矩陣形式的相互轉化。而線性方程組則來源於樣本觀測數據，首先我們假設總體模型的設定： y beta beta x cdots beta kx k u . 用 n 表示樣本容量，我們可以把來自總體的每一次 ...
2021-02-02 01:54 0 461 推薦指數：
相關推薦
計量經濟學導論10：ARIMA模型
目錄 ${\rm ARIMA}$ 模型 滯后算子 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm MA}(1)$ 模型 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm AR}(p)$ 模型 ...
計量經濟學導論11：波動率模型
目錄 波動率模型 什么是波動率？ ${\rm ARCH}$ 模型引入 ${\rm ARCH}(1)$ 模型 ${\rm ARCH}(m)$ 模型 ${\rm GARCH}$ 模型引入和模型設定 ${\rm GARCH ...
計量經濟學導論02：多元回歸模型
多元回歸模型 經典線性回歸模型的假定 在這一節中，我們將把回歸模型由一元擴展到多元。多元回歸分析允許在模型中加入多個可觀測的因素，通過控制其他條件不變，分析不同的自變量對因變量的解釋能力。首先，我們給出經典線性回歸模型的基本假定的嚴格定義，分析在不同的假定條件下，OLS 估計量具有什么樣的統計 ...
計量經濟學復習筆記（四）：多元線性回歸
一元線性回歸的解釋變量只有一個，但是實際的模型往往沒有這么簡單，影響一個變量的因素可能有成百上千個。我們會希望線性回歸模型中能夠考慮到這些所有的因素，自然就不能再用一元線性回歸，而應該將其升級為多元線性回歸。但是，有了一元線性回歸的基礎，討論多元線性回歸可以說是輕而易舉。 另外我們沒必要分別 ...
計量經濟學導論04：多重共線性
目錄 多重共線性 多重共線性的含義 多重共線性的產生原因 多重共線性的后果 多重共線性的檢驗方法 多重共線性的修正措施 多重共線性 通過前面的三篇筆記，我們基本上搭建了一個計量經濟學的分析框架，即模型設定 ...
計量經濟學導論08：平穩時間序列
目錄 平穩時間序列 平穩時間序列 偽回歸現象 白噪聲序列 隨機游走過程 自相關函數 ACF 偏相關函數 PACF 平穩性的單位根檢驗 單整時間序列 平穩時間序列 平穩時間序列 ...
計量經濟學導論15：內生解釋變量
目錄 內生解釋變量 內生性的含義 內生性的產生原因 內生性的后果 內生性的修正措施 工具變量法 工具變量的選取 一元回歸模型的 IV 估計 ...