計量經濟學復習筆記（六）：帶約束回歸
之前我們討論過線性回歸模型的最基礎假設檢驗，即檢驗模型系數是否顯著為0，這是為了檢驗模型的解釋變量選擇是否得當。然而，多元線性回歸比一元線性回歸復雜，我們面臨的檢驗也可能千變萬化，比如同時檢驗幾個模型系數是否顯著為0，比較幾個模型系數是否相等，比較兩個線性回歸模型是否出於同一個回歸 ...
原文：計量經濟學復習筆記（四）：多元線性回歸
一元線性回歸的解釋變量只有一個，但是實際的模型往往沒有這么簡單，影響一個變量的因素可能有成百上千個。我們會希望線性回歸模型中能夠考慮到這些所有的因素，自然就不能再用一元線性回歸，而應該將其升級為多元線性回歸。但是，有了一元線性回歸的基礎，討論多元線性回歸可以說是輕而易舉。 另外我們沒必要分別討論二元 三元等具體個數變量的回歸問題，因為在線性代數的幫助下，我們能夠統一討論對任何解釋變量個數的回歸問題 ...
2021-01-23 11:05 0 562 推薦指數：
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