估計實例R語言: 極大似然估計實例
最近使用開發的過程中出現了一個小問題，順便記錄一下原因和方法--估計實例 同濟<概率論與數理統計> 習題 7.2 某廠晶體管壽命屈服 E(lamda) 指數分布, Lamda未知, 且Lamda>0, 隨機抽取樣本壽命如下(小時 ...
原文：拓端tecdat|使用R語言做極大似然估計實例
原文鏈接：http: tecdat.cn p 在普遍的理解中，最大似然估計是使用已知的樣本結果信息來反向推斷最有可能導致這些樣本結果的模型參數值 換句話說，最大似然估計提供了一種在給定觀測數據的情況下評估模型參數的方法，即 模型已確定且參數未知 。 在所有雙射函數的意義上，極大似然估計是不變的 ，如果 是的極大似然估計 。 讓 ， 等於 中的似然函數。由於 是的最大似然估計 ， 因此， 是的最大似 ...
2021-01-21 23:38 0 663 推薦指數：
相關推薦
拓端數據tecdat|R語言基於Bootstrap的線性回歸預測置信區間估計方法
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=21625 我們知道參數的置信區間的計算，這些都服從一定的分布(t分布、正態分布），因此在標准誤前乘以相應的t分值或Z分值。但如果我們找不到合適的分布時，就無法計算置信區間了嗎？幸運的是，有一種方法幾乎可以用於計算各種參數的置信區間，這就 ...
拓端tecdat|R語言SIR模型（Susceptible Infected Recovered Model）代碼sir模型實例
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=14593 SIR模型定義 SIR模型是一種傳播模型，是信息傳播過程的抽象描述。SIR模型是傳染病模型中最經典的模型，其中S表示易感者，I表示感染者，R表示移除者。 S：Susceptible，易感者I：Infective，感染者R ...
拓端tecdat|R語言中的隱馬爾可夫HMM模型實例
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=17592 最近，我們使用隱馬爾可夫模型開發了一種解決方案，並被要求解釋這個方案。 HMM用於建模數據序列，無論是從連續概率分布還是從離散概率分布得出的。它們與狀態空間和高斯混合模型相關，因為它們旨在估計引起觀測的狀態。狀態是未知或“隱藏 ...
拓端tecdat|R語言風險價值VaR（Value at Risk）和損失期望值ES（Expected shortfall）的估計
原文鏈接： http://tecdat.cn/?p=15929 風險價值VaR和損失期望值ES是常見的風險度量。 首先明確： 時間范圍-我們展望多少天？ 概率水平-我們怎么看尾部分布？ 在給定時間范圍內的盈虧預測分布，示例如圖1所示。 圖1：預測的損益分布 ...
拓端tecdat|R語言預測人口死亡率：用李·卡特模型、非線性模型進行平滑估計
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=13663 今天早上，我和同事一起分析死亡率。我們在研究人口數據集，可以觀察到很多波動性。我們得到這樣的結果： 由於我們缺少一些數據，因此我們想使用一些廣義非線性模型。因此，讓我們看看如何獲得死亡率曲面圖的平滑 ...
拓端數據tecdat|R語言使用多元AR-GARCH模型衡量市場風險
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=19118 本文分析將用於制定管理客戶和供應商關系的策略准則。假設： 貴公司擁有用於生產和分銷聚戊二酸的設施，聚戊二酸是一種用於多個行業的化合物。 制造和分銷過程的投入包括各種石油產品和天然氣。價格波動 ...
拓端tecdat|R語言使用HAR-RV預測實際波動率Realized Volatility案例
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=3832 在建議用於預測已實現波動率的模型中，Corsi的HAR-RV在性能和簡便性方面均脫穎而出。“ HAR-RV”代表已實現波動性的異質自回歸模型，並且基於所謂的“異質市場假說”。這表明，金融市場是人們以不同的頻率行事的相互作用 ...