原文:通過深度學習股價截面數據分析和預測股票價格

更多精彩內容,歡迎關注公眾號:數量技術宅,也可添加技術宅個人微信號:sljsz ,與我交流。 引言 不論在學術領域還是實踐范疇上,股價預測一直是重要的研究課題。直到現在,各種預測股價的理論仍然在不斷研究中。在金融領域,用來解釋股票價格界面分析的特性被稱為 因子 ,很多金融方面的研究已經識別出了這些截面數據因子跟股價漲跌的關系。由於這些因子和股票價格的關系日趨復雜和非線性,最近,使用機器學習,特別 ...

2021-01-21 21:33 0 907 推薦指數:

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利用深度學習預測股票價格變動

https://www.toutiao.com/i6644852565341110791/ 利用深度學習預測股票價格變動(長文,建議收藏) 原創 不靠譜的貓 2019-01-10 21:01:39 完整架構概述 在這篇文章中 ...

Mon Jan 14 21:57:00 CST 2019 3 5152
python代寫用線性回歸預測股票價格

原文:http://tecdat.cn/?p=4516 線性回歸在整個財務中廣泛應用於眾多應用程序中。在之前的教程中,我們使用普通最小二乘法(OLS)計算了公司的beta與相對索引的比較。現在,我們將使用線性回歸來估計股票價格。 線性回歸是一種用於模擬因變量(y)和自變量(x)之間關系 ...

Wed Sep 12 00:24:00 CST 2018 0 1067
通過tushare獲取股票價格

# Author llll # coding=utf-8# ---描述# 完成股票 價格查詢和展示# 不直接根據網頁進行爬蟲獲取股票價格,而是通過已有組件查詢股票價格,並保存到csv文件或者excel文件# Tushare是一個免費、開源的python財經數據接口包。主要實現對股票等金融數據 ...

Mon Apr 15 02:19:00 CST 2019 0 681
股票價格復權公式

股票價格復權計算分為以下步驟: 一、公共計算①計算每個交易日的除權價;除權價=(前一日收盤價+配股價X配股比率-每股派息)/(1+配股比率+送股比率)②計算每個交易日的除權因子;除權因子=前一日收盤價/除權價 二、向前復權 向前復權,即以起始日期的實際交易價格開始,依序往最近日期復權計算 ...

Sat Dec 04 23:07:00 CST 2021 0 1688
拓端tecdat|R語言用Garch模型和回歸模型對股票價格分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素,我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型,我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1,x2……,最后的突發事件需要用到啞變量,啞變量 ...

Fri Dec 11 07:25:00 CST 2020 0 460
建模股票價格數據並進行預測(統計信號模型):隨機信號AR模型+Yule-Walker方程_Python

1.背景:   針對股票市場中AR 模型的識別、建立和估計問題,利用AR 模型算法對股票價格進行預測。 2.模型選取:   股票價格可視為隨機信號,將此隨機信號建模為:一個白噪聲通過LTI系統的輸出,通過原始數據求解 所建模型參數,得到模型,即可預測近期未來的未知股票價格。   隨機信號 ...

Tue Jun 26 00:08:00 CST 2018 0 3749
 
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