門檻回歸
進行回歸分析，一般需要研究系數的估計值是否穩定。很多經濟變量都存在結構突變問題，使用普通回歸的做法就是確定結構突變點，進行分段回歸。這就像我們高中學習的分段函數。但是對於大樣本、面板數據如何尋找結構突變點。所以本文在此講解面板門限回歸的問題，門限回歸也適用於時間序列（文章后面將介紹 ...
原文：回歸分析中常見的“門檻模型”！
文章來源：社經研究社 ID：SES 在回歸分析中，我們常常關心系數估計值是否穩定，即如果將整個樣本分成若干個子樣本分別進行回歸，是否還能得到大致相同的估計系數。對於時間序列數據，這意味着經濟結構是否隨着時間的推移而改變。對於橫截面數據，比如，樣本中有男性與女性，則可以根據性別將樣本一分為二，分別估計男性樣本與女性樣本。如果用來划分樣本的變量不是離散型變量而是連續型變量，比如，企業規模 人均國民收入 ...
2021-01-18 09:25 0 3174 推薦指數：
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