原文:時間序列數據的定義,讀取與指數平滑(Java)

應上頭的要求,需要實現以下指數平滑進行資源調度負載的預測,那就是用我最喜歡的Java做一下吧。 引用 計量經濟學導論 的一句話:時間序列數據區別於橫截面數據的一個明顯特點是,時間序列數據集是按照時間順序排列的。 顯然,橫截面數據被視為隨機的結果,也就是說在總體中隨機抽取樣本。時間序列數據和橫截面數據區別較為微妙,雖然它也滿足隨機性,但是這個序列標有時間腳標,依照時間有序,而不可以讓時間隨機排列導 ...

2020-11-12 00:33 0 760 推薦指數:

查看詳情

時間序列分析(二)--指數平滑

指出。本站所有文章均為原創,轉載請注明出處。 3. 什么是指數平滑 這是一種非常流行的產生平滑時間 ...

Mon Feb 21 01:43:00 CST 2022 0 1793
時間序列模型(三):指數平滑

時間序列模型(一):模型概述 時間序列模型(二):移動平均法(MA) 時間序列模型(三):指數平滑法 一次移動平均實際上認為近N期數據對未來值影響相同,都加權 1/N;而 N 期以前的數據對未來值沒有影響,加權為0。但是,二次及更高次移動平均數的權數卻不是 1/N,且次數越高 ...

Tue Jul 06 19:06:00 CST 2021 0 334
R語言與數據分析之九:時間序列--HoltWinters指數平滑

今天繼續就指數平滑法中最復雜的一種時間序列:有增長或者減少趨勢而且存在季節性波動的時間序列的預測算法即Holt-Winters和大家分享。這樣的序列能夠被分解為水平趨勢部分、季節波動部分,因此這兩個因素應該在算法中有相應的參數來控制。 Holt-Winters算法中提供了alpha ...

Mon Jan 04 20:20:00 CST 2016 0 3247
時間序列分析之一次指數平滑

指數平滑法最早是由C.C Holt於1958年提出的,后來經統計學家深入研究使得指數平滑法非常豐富,應用也相當廣泛,一般有簡單指數平滑法、Holt雙參數線性指數平滑法、Winter線性和季節性指數平滑法。這里的指數平滑法是指最簡單的一次指數平滑指數平滑法是一種特殊的加權平均法,對本期觀察值 ...

Fri Jul 08 05:02:00 CST 2016 0 1617
實驗6-EXCEL時間序列分析-指數平滑

EXCEL時間序列分析-指數平滑指數平滑法是從移動平均法發展而來的,是一種改良的加權平均法,在不舍棄歷史數據的前提下,對離預測期較近的歷史數據給予較大的 權數,權數由近到遠按指數規律遞減。 指數平滑法根據本期的實際值和預測值,並借助於平滑系數α進行加權平均計算 ...

Fri Jan 18 10:57:00 CST 2019 0 1483
時間序列挖掘-預測算法-三次指數平滑法(Holt-Winters)

時間序列中,我們需要基於該時間序列當前已有的數據來預測其在之后的走勢,三次指數平滑(Triple/Three Order Exponential Smoothing,Holt-Winters)算法可以很好的進行時間序列的預測。 時間序列數據一般有以下幾種特點:1.趨勢(Trend ...

Mon Apr 01 23:53:00 CST 2013 0 27954
 
粵ICP備18138465號   © 2018-2025 CODEPRJ.COM