方差，協方差，自協方差，互協方差，自相關，互相關
方差這個是什么就不說了； 協方差定義在兩個隨機變量上（設$E(X)=\mu$，$E(Y)=\upsilon$）： $cov(X,Y)=E[(X-\mu)(Y-\upsilon)]=E(XY)-\mu \upsilon$ 若X和Y統計獨立，那么協方差為0。 若隨機變量為列向量，協方差 ...
原文：信號的自相關、互相關和協方差
信號的相關矩陣或協方差矩陣在系統識別中扮演着重要角色。事實上，對於一個LTI隨機系統，其輸出序列的二階統計量完全可以確定該系統。 定義 互相關和協方差 對於均值為 的白噪聲序列，二者形式是一致的。 Matlab計算 matlab中的相關命令： 協方差矩陣 data cov cov data 信號自相關autocorr data, 互相關系數 R corrcoef data 互功率譜密度 互功率譜密 ...
2020-10-16 15:30 0 1732 推薦指數：
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