馬爾可夫鏈蒙特卡羅算法（MCMC）
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原文：拓端tecdat|Matlab馬爾可夫鏈蒙特卡羅法（MCMC）估計隨機波動率（SV，Stochastic Volatility） 模型
原文鏈接:http: tecdat.cn p 波動率是一個重要的概念，在金融和交易中有許多應用。這是期權定價的基礎。波動率還使您可以確定資產分配並計算投資組合的風險價值 VaR 。甚至波動率本身也是一種金融工具，例如CBOE的VIX波動率指數。但是，與證券價格或利率不同，波動不能直接觀察到。 取而代之的是，它通常被衡量為來自證券或市場指數的收益或收益歷史的統計波動。這種類型的度量稱為已實現波動率或 ...
2020-10-09 22:15 0 608 推薦指數：
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