原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=17884 馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法 在許多情況下,我們沒有足夠的計算能力評估空間中所有n維像素的后驗概率 。在這些情況下,我們傾向於利用稱為Markov-Chain Monte Carlo 算法的程序 。此方法使用參數空間中的隨機 ...
原文鏈接:http: tecdat.cn p 如何使用蒙特卡洛模擬來推導隨機變量可能的分布,我們回到統計數據 無協變量 進行說明。我們假設觀察值是基礎隨機變量,具有未知分布的隨機變量。 這里有兩種策略。在經典統計中,我們使用概率定理來推導隨機變量的屬性在可能的情況下的分布。另一種方法是進行計算統計。 對於評估擬合度,測試正態性不是很有用。在本文中,我想說明這一點。我們使用男生的身高數據, 我們可以 ...
2020-08-14 11:32 0 501 推薦指數:
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=17884 馬爾科夫鏈蒙特卡洛方法 在許多情況下,我們沒有足夠的計算能力評估空間中所有n維像素的后驗概率 。在這些情況下,我們傾向於利用稱為Markov-Chain Monte Carlo 算法的程序 。此方法使用參數空間中的隨機 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23509 原文出處:拓端數據部落公眾號 我們在研究工作中使用廣義加性模型(GAMs)。mgcv軟件包是一套優秀的軟件,可以為非常大的數據集指定、擬合和可視化GAMs。 這篇文章介紹一下廣義加性模型(GAMs)目前可以實現的功能 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=25122 原文出處:拓端數據部落公眾號 當一個序列遵循隨機游走模型時,就說它是非平穩的。我們可以通過對時間序列進行一階差分來對其進行平穩化,這將產生一個平穩序列,即零均值白噪聲序列。例如,股票的股價遵循隨機游走模型,收益序列(價格序列 ...
原文鏈接:這里 0.什么是蒙特卡洛模擬 蒙特卡洛模擬也稱為隨機抽樣法或統計實驗法,是一種以統計理論為指導的風險分析技術,它的實質是按一定概率分布產生隨機數的方法,來模擬可能出現的隨機現象。由於各個自變量參數的狀態概率值是通過大量的客觀統計抽樣得到的,所以又稱客觀概率法 1.原理介紹 在一個 ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=18770 為了用R來處理網絡數據,我們使用婚禮數據集。 > nflo=network(flo,directed=FALSE ...
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=20631 我們已經學習了如何處理混合效應模型。本文的重點是如何建立和可視化 混合效應模型的結果。 設置 本文使用數據集,用於探索草食動物種群對珊瑚覆蓋的影響。 knitr ...
嗯,第一個例子是怎么用蒙特卡洛模擬求pi的值;第二個是用蒙特卡洛模擬求解定積分;第三個是用蒙特卡洛模擬證券市場求解其收益;第四個是用蒙特卡洛模擬驗證OLS的參數的無偏性;然后還要R是如何求導,計算導數的;R的點的形狀的集合,以便於查看。 ...