一類概率期望問題的殺器：勢函數和鞅的停時定理
考慮隨機事件序列$\{A_0, A_1, A_2, \dots\}$，隨機變量$T$為其停時。我們希望求$\mathbb{E}[T]$，但一般情況下是比較困難的。 可以考慮構造勢函數$\phi(A)$，滿足 $ \mathbb{E}[\, \phi(A_{t+1})-\phi(A_t ...
原文：勢函數和鞅的停時定理
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2020-07-16 16:34 8 1467 推薦指數：
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