一、前言 　　針對很多童鞋搞不懂極星套利的玩法，特此寫一篇關於套利的說明。 二、套利基礎知識 　　套利就是同時買賣多個合約（一般是2個），比如買入AP007的同時賣出AP010，這就是標准的跨期套利。由於一般使用兩個合約的差值作為套利合約的行情，所以又叫價差合約。比如AP007-AP010 ...

一、前言： 　　本人對期貨其實不太懂，只是會寫一點python，有一些錯漏之處還請各位指正。 　　極星客戶端默認自帶了很多套利合約，比如JD2001-JD2005，還提供了K線圖。對於自定義的套利，比如JD2001-JD2002，就只有閃電圖。但是有時候我們又想分析下自定義套利的K線走勢，做 ...

一、前言 　　極星9.3有好幾種套利，有時容易雲里霧里，所以這里就記錄一下知識點。 二、委托和策略的區別 　　要搞清楚套利，還得先搞清楚期貨交易中委托和策略的區別。 　　1）委托 　　委托就是發一個單到交易所排隊，比如A合約現在價格是10，你可以發一個9.9的做多委托，那么委托就到交易所 ...

一、前言 　　套利有跨期、跨品種、跨市場，有些交易所又稱“價差合約”，比如AP003和AP005，價差合約AP003-AP005的行情就是兩個合約價格相減（價差）產生的價格。 　　價差套利的本質就是認定兩個相關合約的價格不會偏離太多，當市場發生波動導致價格差擴大或縮小就產生了套利空間，此時買入 ...

一、前言 　　陸續寫了幾篇關於極星量化的文章，但似乎並沒有寫清楚如何入門。這里就寫一篇全備一點的入門教程，幫大家零基礎入門，順便就是記錄點心得。 　　整個內容分為三個部分： 　　1、下載安裝和簡介 　　2、簡單的界面操作 　　3、常用函數介紹 　　注：極星量化是基於python的，好歹 ...

一、前言 　　近期開始了對量化的學習，這里只是對學習過程的記錄，肯定有一些錯漏的，還請大家指正。 　　這篇文從下載到基本使用，主要講一些最基本的知識。然后大概說一下極星9.5整個量化的流程。 二、環境准備 　　1、客戶端下載與安裝 　　其實極星9.5量化這個名稱不太准確，目前其原名應該 ...

一、前言 　　最近在看極星9.3的說明書，這里就總結記錄一下下單相關的知識。由於期貨很多術語很奇怪，這里不按專業的說法來給下單的方式命名，而是以比較口語化的表述。 二、手動填單 　　手動填單就是最平平無奇的下單方式，手動輸入合約編號、數量、價格，然后選擇買賣。 　　1、鎖定合約 ...

一、前言 　　所謂滾動止盈是我瞎起的名字，簡單來說就這么個流程： 　　1）基於某個價格A下N手單，每單間隔M。比如AP001當前價格是7555，那我就連下十手買單，並且價格遞減： 　　第一手價格 ...